为什么这个GARCH程序在R3.5.1中运行不了？

Yolanda.x 发表于 2019-9-14 09:32
你好，请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数 ...

不好意思，今天访问楼主的帖子才看到你问我问题；

你问的问题比较复杂；如果要确定 分整 ；
需要用MATLAB（我五年前帮别人做 FIGARCH 使用的方法）使用一个工具包做 R/S 极标重差法，不太记得名字，就是叫 R/S 法确定分整的 数据；然后带进去。
rugarch 的 ARIMA(ar,FI,ma) 阶数怎么确定我还没时间精力看，最近半年在忙动态随机一般均衡。

https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/rugarch.pdf

这个是 rugarch 工具包的 pdf 文件手册，你去查询一下。

你加我QQ或者如 中国数量金融 群 群号发论坛过的，我不发了；

QQ 280201722