tvp-var模型

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关键词：tvp-var VAR模型 AR模型 VaR PVaR

什么软件做的，可否上传一下代码看看

lichen8083 发表于 2019-2-8 20:51
什么软件做的，可否上传一下代码看看

用matlab做的

clear all;
close all;

load my;             % data (.mat)

asvar = {'ffr'; 'fas'; 'scf';'er';'ci';'sp';'rep';'bi'};    % variable names
nlag = 1;                   % lags

setvar('data', my,  asvar, nlag); % set data

setvar('fastimp', 1);       % fast computing of response

mcmc(10000);                % MCMC

drawimp([4 8 12], 1);       % draw impulse reponse(1)
                            % : 4-,8-,12-period ahead
                           
drawimp([86 98 101], 0);                % draw impulse response(2)
                            % : response at t=30,60,90

lichen8083 发表于 2019-2-8 20:51
什么软件做的，可否上传一下代码看看

我还有一个很恼火的问题，用matlab做tvpvar出来的脉冲结果图和tvpvar-imp脉冲数据表里的数据对不上，就是出来的图明显都是大于零的，但是表里对应的数据总会出现隔13个数就出现负值的情况，导致自己画出来的脉冲图完全不对。您知道这是为什么吗，非常感谢~~

会不会是你自己安装软件的问题，试下软件 以管理员身份运行

同在做这个问题，想问下怎么把坐标轴改成年份呢