[数据管理求助] PVAR模型的STATA操作步骤 [推广有奖]

51楼

式微式微1

发表于 2019-3-28 21:56:22

大神，，，为什么我做不了gmm

52楼

式微式微1

发表于 2019-3-28 21:57:41

suhuji 发表于 2019-3-14 15:19
用的 pvar2 dlnpgdp dlnligh dlnFER dlntheil, lag(1) gmm monte decomp(30) 做gmm估计的时候 option gmm ...

我也是。。。。

53楼

miqufang1 发表于 2019-4-2 17:29:31

您好，非常感谢您的分享。可是我下载后，操作文件的解释说明是乱码的，是否方便再发一份到我的邮箱呢？835036604@qq.com
谢谢您！

54楼

豆儿豆儿

发表于 2019-4-2 22:16:37 来自手机

alpamber 发表于 2019-2-12 14:43
大家好！

作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析 ...

超级有用，万分感谢

55楼

红豆兰糯米 发表于 2019-4-3 10:24:22

谢谢楼主啦~

56楼

self. 发表于 2019-4-4 09:29:13

建议stata出错的同学可以试下R：
##加载plm包

library(plm)

## 转换成面板数据
pdata = pdata.frame(data , index = c("provin","year"))

purtest(object= pdata[,3],exo = "intercept" ,test ="ips" ,lags="AIC" ,pmax=4)

library(panelvar)

gmmlag5=pvargmm(dependent_vars=c("lny1","lny2","lnx1"),data=pdata,lags=5,transformation="fd",steps="twostep",max_instr_dependent_vars=99,max_instr_predet_vars=99)