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楼主: alpamber
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[数据管理求助] PVAR模型的STATA操作步骤   [推广有奖]

式微式微1 学生认证  发表于 2019-3-28 21:56:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
大神,,,为什么我做不了gmm

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式微式微1 学生认证  发表于 2019-3-28 21:57:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
suhuji 发表于 2019-3-14 15:19
用的 pvar2  dlnpgdp dlnligh dlnFER dlntheil, lag(1) gmm monte decomp(30) 做gmm估计的时候  option gmm ...
我也是。。。。

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miqufang1 发表于 2019-4-2 17:29:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好,非常感谢您的分享。可是我下载后,操作文件的解释说明是乱码的,是否方便再发一份到我的邮箱呢?835036604@qq.com
谢谢您!

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豆儿豆儿 学生认证  发表于 2019-4-2 22:16:37 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
alpamber 发表于 2019-2-12 14:43
大家好!

作为一位萌新,年前写毕业论文的时候,我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析 ...
超级有用,万分感谢

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谢谢楼主啦~

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self. 发表于 2019-4-4 09:29:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
建议stata出错的同学可以试下R:
##加载plm包

library(plm)

## 转换成面板数据
pdata = pdata.frame(data , index = c("provin","year"))

purtest(object= pdata[,3],exo = "intercept" ,test ="ips" ,lags="AIC" ,pmax=4)

library(panelvar)

gmmlag5=pvargmm(dependent_vars=c("lny1","lny2","lnx1"),data=pdata,lags=5,transformation="fd",steps="twostep",max_instr_dependent_vars=99,max_instr_predet_vars=99)

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方笑言一蓑烟雨 发表于 2019-4-10 11:02:27 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢

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方笑言一蓑烟雨 发表于 2019-4-10 11:02:36 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢

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方笑言一蓑烟雨 发表于 2019-4-10 11:02:45 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢

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方笑言一蓑烟雨 发表于 2019-4-10 11:05:30 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主我也需要,邮箱:2271934463@qq.com。麻烦您了也给我发一份,辛苦啦!感谢你~

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