求助：想对美国股市做探索性空间数据分析，选择哪个股票比较好

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如题：想对美国股市做探索性空间数据分析，选择哪个股票比较好。
没怎么接触过金融，想问大家美国3大股票，哪个最能反映总体经济情况？
就是研究美国金融危机的空间传染效应，哪知股票最具代表性？

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用一支股票做美国股市的空间数据分析？
不知你所谓美国3大股票是哪3大，那个市场的股票。不过好像哪一支股票都不能反映总体经济情况吧。
如果研究美国金融危机的空间传染效应，我建议从AIG入手，或是花旗。但是研究美国金融危机的空间传染效应就不可避免要接触金融衍生品和美国的金融体系，楼主，你确定你“没怎么接触过金融”可以做的了这个课题？

非常感谢楼上的建议
我的意思是3大市场的股票指数，标准普尔，道琼斯，纳斯达克，这三个哪个更好一些。
自己感觉纳斯达克更能反映整个经济的运行情况。
主要思路是先对某一股市或经济危机指数做探索性空间数据分析，检验否存在金融危机的空间溢出效应。
然后再采用空间面板数据的方法做实证研究。
因变量：危机指数（汇率贬值与国际储备损失率的加权平均值）
自变量：空间滞后项或空间误差项
        宏观经济指标（RER, M2/I, GDP, CPI）
        贸易和金融指标（DTRADE, CTRADE, ST）

但由于数据的可获得性的限制，目前所有数据为OECD30个成员国和6个非成员国。
希望大家多给意见！

金融危机传染研究的实证模型已经有很多
但没有用空间计量做过（国外有几篇，但结果都不显著，所以我想采用空间面板做一下，这样样本量更大），我主要是在其他人现有模型的基础上，加入空间自相关项

我对空间面板数据的分析方法了解不深，但我觉得你是不是应该先做一下空间自相关分析，看看三大股指的空间依赖性（传染性）或是国家之间的自相关分析，好像常用的是Moran模型吧。这是不是已经做过的实证模型？
然后建立地区，时间和解释变量的观测值矩阵去解释空间溢出效应，用两种空间固定效应模型，spatial lag model with fixed effect，研究各个变量在一个地区是否有扩散性，spatial error model with fixed effect研究相临地区受变量的误差冲击对观测值的影响程度。
我不是搞数量研究的，只是了解点皮毛，说的不对请别见笑。
个人觉得这个课题工作量超大，你要做36个国家，光矩阵就很壮观了。Anyway，good luck!

看到这个帖子已经很晚了，不知道你开始做了没有。你去看下资料就知道，标准普尔主要是从事权威指数发布的，在西方国家最常参考和借用的指数是道琼斯指数，而纳斯达克主要是针对中小型新兴企业的上市板块，三者似乎没有什么可比性。

谢谢！探索性和空间面板的实证结果都出来了
结果表明，随着金融危机程度的加深，金融危机传染的空间溢出效应愈加显著。
我把金融危机传染的空间依赖（或空间自相关性）性理解为Masson（1998）关于金融危机传染机制的净传染效应，不知是否合适？ 5# alohayanran