楼主: guanzheng1202
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[问答] 急:ARIMA 残差白噪声和平稳化问题 [推广有奖]

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1.时间序列平稳化:1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳,但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0,说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 。(是不是最好box-Ljung Statistic 的P〉0.05才能继续往下做)


此外,很多人都说通过残差可以看看是不是白噪声?  残差什么标准才是报噪声的呢??????


2. ARIMA中(p,d,q) 是通过ACF  PACF图看出来吗 ? 还是有其他的方法。

我看很多书上就一笔带过的说:AIC/BIC 越小越(也没写“小”的标准 ), AIC/BIC 与p,q 参数有什么关系?


3. ARMA模型的拟合好坏的问题:可不可以通过spss17 看statinary - R平方 这个参数结合实际值与预测值来判断呢?


我看书看了很久都没明白,非常着急。希望大虾可以告诉我  QQ 303685084

关键词:ARIMA Rim ima 白噪声 statistic 残差 ARIMA 白噪声
沙发
财经csk 发表于 2010-1-19 21:06:56 |只看作者 |坛友微信交流群
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guanzheng1202 发表于 2010-1-20 13:02:16 |只看作者 |坛友微信交流群
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