- 阅读权限
- 255
- 威望
- 0 级
- 论坛币
- 1078 个
- 通用积分
- 0
- 学术水平
- 2 点
- 热心指数
- 2 点
- 信用等级
- 0 点
- 经验
- 863 点
- 帖子
- 137
- 精华
- 0
- 在线时间
- 45 小时
- 注册时间
- 2009-9-25
- 最后登录
- 2018-9-18
本科生
还不是VIP/贵宾
- 威望
- 0 级
- 论坛币
- 1078 个
- 通用积分
- 0
- 学术水平
- 2 点
- 热心指数
- 2 点
- 信用等级
- 0 点
- 经验
- 863 点
- 帖子
- 137
- 精华
- 0
- 在线时间
- 45 小时
- 注册时间
- 2009-9-25
- 最后登录
- 2018-9-18
|
1论坛币
1.时间序列平稳化:1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳,但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0,说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 。(是不是最好box-Ljung Statistic 的P〉0.05才能继续往下做)
此外,很多人都说通过残差可以看看是不是白噪声? 残差什么标准才是报噪声的呢??????
2. ARIMA中(p,d,q) 是通过ACF PACF图看出来吗 ? 还是有其他的方法。
我看很多书上就一笔带过的说:AIC/BIC 越小越(也没写“小”的标准 ), AIC/BIC 与p,q 参数有什么关系?
3. ARMA模型的拟合好坏的问题:可不可以通过spss17 看statinary - R平方 这个参数结合实际值与预测值来判断呢?
我看书看了很久都没明白,非常着急。希望大虾可以告诉我 QQ 303685084 |
|