历史模拟法计算在险价值VaR

看下程序吧，如果用的是滤波历史模拟法有可能出现这样的情况的

滤波历史模拟法是？刚在网上查了一下，没有查到呢，您可以给解释一下吗？我主要就是取wind上每天的股票收盘价，收益率=lnsp[i]-lnsp[i-250]，算持有期为一年的，在95%处取分位数，我也不太清楚我这种方法是啥历史收益率，请大神指点！！

年VaR?年收益率有多少个？你这个多半是数据问题

tianjuhao 发表于 2019-2-26 13:10
年VaR?年收益率有多少个？你这个多半是数据问题

一般是五年的数据，我这种滚动算的话收益率应该是四年的数据

tianjuhao 发表于 2019-2-26 13:10
年VaR?年收益率有多少个？你这个多半是数据问题

不好意思，还想多问一句，数据会有什么问题呢？会是采错了吗？

算年VaR的话数据样本太少，按滚动计算年收益率的话，存在着数据交叠的问题。

tianjuhao 发表于 2019-2-27 17:57
算年VaR的话数据样本太少，按滚动计算年收益率的话，存在着数据交叠的问题。

但是五年或三年的数据不算少了吧？数据交叠的话对VaR有啥影响呢？

交叠意味着数据信息重复，或者说有效的太少，这样估计出来的VAR，方差大

tianjuhao 发表于 2019-3-2 20:29
交叠意味着数据信息重复，或者说有效的太少，这样估计出来的VAR，方差大

如果我用五年的数据，持有期是一年，考虑数据交叠，有效数据也有四年吧，这样的话有效数据也不算少了吧？