WinRATS软件操作BEKK模型代码！另附WinRATS Pro 8.0软件包

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有研究时间序列数据，需要使用BEKK模型而不得的同学可以看一下，附件中是BEKK模型的运行代码以及WinRATS软件包，代码中有一些说明，希望对大家有用。另外，这里收取些许论坛币，以便在论坛活动使用，敬请谅解！

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请教前辈
今天在研究10.0版本，在10.0里对系数的解释是：a（i，j）是i对j的影响.
我按照guide里给的方差协方差矩阵H的展开公式来推导，H(t) = C′C + A' u(t) u'(t) A + B' H(t-1) B
这样的展开式里影响h（11，t）的是a21项，所以应该a（i,j）代表i对j的影响，是吗

18801039587 发表于 2019-2-21 18:57
请教前辈
今天在研究10.0版本，在10.0里对系数的解释是：a（i，j）是i对j的影响.
我按照guide里给的方差协 ...

A（i,j）到底是i对j的影响还是j对i的影响，这在不同的文献中均有呈现，个人认为，是i对j的影响

看了您的txt里的代码，wald检验那里不太明白，#后的是什么意思呢
这是我回归出的结果，若是我想基于这样的原假设做Wald test（1）H0:A12=B12=A21=B21=0,和（2)H0:A12=B12=0，该怎么写呢

Usable Observations                      4176
Log Likelihood                     36166.9280

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  Mean(RSIF)                    0.000040734  0.000036567      1.11395  0.26530177
2.  Mean(RIF)                    -0.000030317  0.000043917     -0.69033  0.48998657

3.  C(1,1)                        0.000437042  0.000064920      6.73198  0.00000000
4.  C(2,1)                        0.000205233  0.000063888      3.21238  0.00131639
5.  C(2,2)                        0.000310094  0.000046341      6.69161  0.00000000
6.  A(1,1)                        0.389860182  0.036878120     10.57159  0.00000000
7.  A(1,2)                        0.040384087  0.036377802      1.11013  0.26694304
8.  A(2,1)                       -0.122044121  0.020927667     -5.83171  0.00000001
9.  A(2,2)                        0.233854712  0.032978094      7.09121  0.00000000
10. B(1,1)                        0.920912398  0.012172875     75.65283  0.00000000
11. B(1,2)                       -0.005807706  0.012681876     -0.45795  0.64698604
12. B(2,1)                        0.033942841  0.006234601      5.44427  0.00000005
13. B(2,2)                        0.968556282  0.009650228    100.36616  0.00000000

感谢楼主分享！！

18801039587 发表于 2019-2-21 23:30
看了您的txt里的代码，wald检验那里不太明白，#后的是什么意思呢
这是我回归出的结果，若是我想基于这样的 ...

#后面表示Aij或者Bij所在行数，比如，基于原假设A12=B12=0的检验，在你的结果中就应该在#后填7 11

楼主，请教，使用您的代码运行了，但一直报错。请指教，万分感谢！！

刘婷yy 发表于 2019-2-22 14:46
#后面表示Aij或者Bij所在行数，比如，基于原假设A12=B12=0的检验，在你的结果中就应该在#后填7 11

谢谢！我弄好了

还有一个关于var与bekk的关系的问题，我所研究的问题是两市场间的波动溢出现象，这个应该不需要构建双变量的var模型吧，因为不考察双方之间的均值溢出问题，所以BEKK模型的均值公式就是一般的garch均值公式就可以了，对吧？所以在WINRATs的操作里mean model那就保持constant

叶珊whu 发表于 2019-2-22 14:49
楼主，请教，使用您的代码运行了，但一直报错。请指教，万分感谢！！

你是不是数据导入有误