小白求助用stata求VAR

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想求助一下，我想求某上市公司股票价格的VAR值，对数据做平稳性检验、自相关性检验和异方差检验都是没问题的，数据是平稳的，存在显著的ARCH效应，确定GARCH模型的滞后阶数为GARCH(1,1),做到这一步，不知道该怎么往下求VAR了，有大神知道的嘛？可以告诉一下接下来stata 代码该怎么写嘛？谢谢了~

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关键词：自相关性检验 公司股票价格 上市公司股票 相关性检验 异方差检验