空间（面板）杜宾模型的LR test和Wald test

KrHt 发表于 2019-2-26 00:56
怎么没人看呀....顶一下

楼主 求问你的Wx是什么  是空间矩阵名吗  wald做了好久都出现equation W not found  急求 救命

楼主你好，我看ELhorst的书里说空间面板也要作LM检验 然后再和 wald 检验 lr检验做对比，他的书里都是在matlab做的，请问在stata里怎么作空间面板的lm检验呢

楼主，还想请问您，当wald检验与lr检验估计结果不一致时，是否可以说选择更一般的空间杜宾模型

那世故衣 发表于 2019-5-13 16:16
楼主 求问你的Wx是什么  是空间矩阵名吗  wald做了好久都出现equation W not found  急求 救命

wx是空间滞后项，就是在模型中用距离矩阵乘以的自变量。wx找不到是因为你没有事先指明回归，系统不知道wx是啥，所以要先跑一边xsmle

jiguishen1 发表于 2019-5-14 20:54
楼主你好，我看ELhorst的书里说空间面板也要作LM检验 然后再和 wald 检验 lr检验做对比，他的书里都是在mat ...

stata的lm检验我不太清楚，这个我是用r做的，你去论坛里找找有没有stata的，至于wald与lr结果不一致你可以选你觉得对你有利的，有差异是正常的

hs6174 发表于 2019-5-13 10:48
谢谢回复，您说的很对，我看了一些文献确实是这样说的，但是我还是不太清楚，在sdm中对于空间固定、时间固 ...

可以按照我的思路，先est store三个不同效应的回归，再对应用lr检验

KrHt 发表于 2019-5-14 21:38
stata的lm检验我不太清楚，这个我是用r做的，你去论坛里找找有没有stata的，至于wald与lr结果不一致你可以 ...

您也不是都在stata里完成的工作啊，那不做面板的lm检验，直接选择wald检验和lr检验若是不能都拒绝原假设，感觉解释还用空间杜宾太牵强了，还有请问为什么lr检验是否退化为sem结果是1呢，三个固定效应都是1，请问是哪里出问题了吗，还想请问有什么介绍清楚的文献推荐阅读吗，感觉现在越做越迷茫了。。

jiguishen1 发表于 2019-5-14 22:33
您也不是都在stata里完成的工作啊，那不做面板的lm检验，直接选择wald检验和lr检验若是不能都拒绝原假设， ...

不做lm检验是不太好的，wald和lr检验的一大前提是存在空间自相关，不论是因变量还是误差项，是在不同空间模型之间比较，而lm-lag/-error检验和robust lm-lag/-error检验看的是空间模型是否存在空间自相关，是与一般面板比较。没有lm检验确定存在自相关的条件下就直接断定存在并继续做wald和lr检验是不够严谨的。至于你说的为1我不太清楚是什么意思，最好上些图。资料的话，建议翻墙google一下xsmle的官方pdf指南，18年11期的国际贸易问题有一篇讲土地价格与FDI的空间计量文章的研究过程很有学习价值，有时间可以看看

jiguishen1 发表于 2019-5-14 22:33
您也不是都在stata里完成的工作啊，那不做面板的lm检验，直接选择wald检验和lr检验若是不能都拒绝原假设， ...

顺便说句，R里的splm包做lm检验、moran's I和moran散点图要比stata方便不少，但面板回归很烂。

KrHt 发表于 2019-5-15 01:37
不做lm检验是不太好的，wald和lr检验的一大前提是存在空间自相关，不论是因变量还是误差项，是在不同空间 ...

最开始测算了因变量莫兰指数然后直接说选用的空间模型，我看到您提的那篇文章说要先做空间面板LM检验，之前参考的文章都是直接测算了莫兰指数就选择空间模型的。我不知道是不是我数据出现了问题，选择了两个解释变量，空间杜宾随机效应是直接效应和间接效应显著的，三种固定效应模式下就都不显著，豪斯曼检验又拒绝了随机效应原假设。然后做lr检验是否会退化成sar与sem，我发现无论选择随机还是三种固定效应那种形式，sdm比较sem结果都是
. //LR for sem
. lrtest sdm_xl sem_xl

Likelihood-ratio test                                 LR chi2(2)  =    -42.39
(Assumption: sem_xl nested in sdm_xl)                 Prob > chi2 =    1.0000

很是费解，不知道为什么出现这种情况，我切换不同的变量结果也是这样