第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会

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第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会

目 录
一、风险管理
The futures optimal hedging strategy based on CVaR approach ......................................................1
Guotai Chi, Guangjun Zhao
Value at risk estimation based on generalized quantile regression .................................................11
Wang Yongqiao
基于并行Quasi Monte Carlo 估计CVaR......................................................................................16
常红旭，陆忠华
信用衍生产品隐含相关性结构研究.............................................................................................24
龚朴，胡祖辉
合成CDO定价的风险整合模型——基于美国金融危机的思考.................................................37
胡聪慧
基于GARCH类模型的权证时变VaR值估计...............................................................................52
黄宇红，高能斌
沪深 300 股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度......................................62
蒋瑶，张昕，王吉培
风险价值........................................................................................................................................75
柯斌武，李艳萍
基于PCA的物流企业客户信用风险评估.....................................................................................84
李倩，张圣忠
基于金融系统工程的物流金融业务风险控制.............................................................................92
李毅学，冯耕中，汪寿阳
金融危机下的进出口企业风险管理策略研究...........................................................................102
刘建霞
小额信贷机制理论综述...........................................................................................................…106
聂强
Study on Setting up the Credit Risk Assessment Model of Logistics Finance .............................119
Pan Yong-ming, Zhao Yun
基于AHP和灰色关联分析方法的风险投资项目的风险评价...................................................126
苏海涛，姜睿清，马晓伟
保险、精算与随机数学——论精算学的学科交叉性与融合性 ...............................................131
陶菊春
I
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算.............................................................................139
田有农，林燕华，王吉培
股权结构、管理层持股、企业成长性与中小企业信用风险研究 ——基于273 家深市中小上
市公司5 年面板数据的实证检验...............................................................................................146
王冀宁，唐海艇
虚拟经济价格的沙堆式演化及其风险管理框架.......................................................................157
温博慧，张媛
指数基金风险评估——来自中国证券市场的实证研究...........................................................171
赵勇
二、公司金融
Sustainability of Finance Advantage to Achieve Company Competitive Strategy Under The
Financial Crisis: Haier as A Case Study .......................................................................................184
Guo Yue, Yang Qing
控股股东、机构投资者与现金股利...........................................................................................193
高雷，张杰
基于SHAPELY修正的PPP项目利益分配模型研究..................................................................205
胡丽，张卫国，楼婷婷，叶晓甦
KMV模型对我国上市公司违约风险评价的效率研究..............................................................213
黄卉
债权融资与公司治理关系研究——来自中国上市公司的证据...............................................226
黄文青
证券市场内幕交易监管与内部人利益变动...............................................................................233
姜华东
关系激励、人力资本专用性与代理人的信息披露：一个行为视角的研究 ...........................246
廖飞，施丽芳，丁德明
上市公司股权激励内部风险控制模型及其对策研究...............................................................260
刘中文，张克
中国上市公司资本结构影响因素研究：基于结构方程模型的方法 .......................................266
卢斌，王霞
金融危机背景下物流金融的价值分析及发展对策...................................................................290
潘永明，阎飞飞
基金经理优化决策模型与激励分析...........................................................................................296
庞素琳，罗国伟
II
上市公司股价收益与股权收益的风险关系研究.......................................................................304
宋福铁
高管持股与公司绩效关系的实证研究.......................................................................................316
孙园园，张兆芹
产业资本主导型产融结合的发展路径分析——基于企业成长理论 .......................................325
唐茂林，郭锦墉
现金流权不一致、利益冲突与控制权的阶段转移...................................................................332
王声凑，曾勇
分析师关注度的影响因素──来自中国证券市场的证据.......................................................355
王宇超，张昶煜
基于Thick modeling 的技术交易规则非线性预测能力检验....................................................371
王志刚，曾勇，李平
区域因素会影响企业绩效吗？——基于中国 53 个城市工业制造企业的实证研究.............384
徐彪、李心丹
基于供应链金融的银行贷款价值比研究...................................................................................400
易雪辉，周宗放
具有最低保障约束的DC型企业年金投资决策分析.................................................................409
翟永会，王晓芳，闫海峰
控制权与股权激励有效性——基于上市公司股权激励公告市场反应的实证研究 ...............420
张建刚，康宏，李莎
中国A股上市公司的股权再融资行为对价值创造的影响........................................................429
张金清，刘烨
R&D支出可以作为盈余管理的手段吗？ ..................................................................................453
张信东，贺亚楠
内部控制报告自愿披露、股票交易量与股票价格波动——来自沪市上市公司的经验证据460
赵成国，黄寿昌，肖斌卿
三、国际金融
Is there Comovement between China and U.S. Stock Market? ....................................................474
Bing Zhang, Xindan Li
全球主要股市间信息溢出的变异性研究...................................................................................493
范奎，赵秀娟，汪寿阳
金融危机后中美ETF成交量变化及对我国的启示....................................................................505
方兆本，张飞飞
III
中国股市波动程度及特征的国际比较研究...............................................................................512
李杰
外汇市场干预、汇率与货币政策——基于中国数据的实证研究 ...........................................521
刘林
中国内地、香港与美国股票市场的联动效应研究——金融危机背景下的实证分析...........537
陆珩瑱，马颖灏
外汇投资组合风险度量分析.......................................................................................................558
张家平
四、计算金融
Overlapping Generation Noise Trading Model with Long Horizon .............................................565
Yunhui Xu, Zhongfei, LiKen, Seng Tan
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究.......................................................................616
陈莹，袁建辉，李心丹
投资者决策机理、流动性与市场波动.......................................................................................628
刘海飞
信息冲击、投资者行为与市场危机...........................................................................................637
吴承尧，朱洪亮
基于突变论的金融系统脆性研究...............................................................................................650
杨东升，穆东，姜庆国
认知偏误、羊群行为与市场异动...............................................................................................657
姚舜，刘海飞，肖斌卿
基于计算实验的异质投资者羊群行为研究...............................................................................670
袁建辉
投资策略与投资收益——基于计算实验金融方法的研究.......................................................679
张永杰，张维，熊熊
长期资产离散投资组合模型的演化稳定性研究.......................................................................697
朱洪亮，孔傲，李心丹
五、金融市场与宏观经济
石油与天然气市场的长期均衡关系研究——参数与非参数协整方法的应用 .......................710
陈磊，杜化宇，曾勇
我国货币政策的传导机制及其应对金融危机效果评价...........................................................729
郭广涛，郭菊娥，柴建
IV
中国货币供应量与股票价格关系的分析研究...........................................................................740
王力
内生性货币创造体系下股票市场的均衡与稳定.......................................................................750
温博慧
个税转入养老金个人账户机制的研究.......................................................................................758
闫海峰，夏心雄
股市波动、金融政策和宏观经济关系研究——基于因子VAR模型.......................................770
岳朝龙，储灿春
外汇风险溢酬与宏观经济波动：基于随机贴现因子的研究框架 ...........................................782
郑振龙，邓弋威
外汇市场压力、外汇市场干预与冲销——中国外汇市场干预有效性的实证研究...............793
朱孟楠，刘林，倪玉娟


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囊中羞涩了……

太贵了
而且还没有目录

嗯，强烈要求LZ上目录

六、数量金融
Fitting segmented regime-switching model to U.S. stock market index.......................................810
Beibei Guo, Yuehua Wu, Baiqi Miao, Hong Xie
The Spline-Based Models for the Term Structure of Interest Rates .............................................833
YING Yi-rong, Xu Sheng
我国开放式基金择时能力的实证分析.......................................................................................839
陈青
市场预期对短期利率跳跃行为的影响.......................................................................................849
李小平，冯芸，吴冲锋
无限活动纯跳跃 Levy 金融资产价格模型及其CF-CGMM 参数估计与应用......................859
刘志东，陈晓静
中国金融市场不同层次下的联动效应——基于小波解构的实证分析 ...................................876
王吉培，黎实
基于多分形理论的动态VaR预测模型研究................................................................................893
魏宇
对冲基金与资本市场的波动性传递...........................................................................................906
谢飞，韩立岩
金融市场有效性验证的一个新方法...........................................................................................923
谢海滨，汪寿阳，邹国华
V
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究.......................................................................932
袁靖
成长型股票对市场收益的预测能力——对上海证券市场的实证分析...................................938
张媛，罗正清
七、行为金融
Does The CAPM Hold Under RDEU? .........................................................................................947
Hui Huang, Xiaojun Shi, Shunming Zhang
How Better Informed Are the Institutional Investors?..................................................................961
Jia He, Jinghan Cai and Jibao He
订单差、交易量变化对股票价格的冲击：基于上海股票市场的高频数据 ...........................981
陈收，李双飞，黎传国
非理性预期对金融市场的影响——美国次贷危机的启示.......................................................992
龚朴，高原
基于多心理账户证券组合的熵式风险度量模型研究.............................................................1008
王冀宁，陈庭强
基于信号博弈的投资者羊群行为的演化机制探究.................................................................1015
王冀宁，陈庭强
一种新的风险定义并用行为金融实验进行了验证.................................................................1026
王立民，李丽华，邹继秋，詹翠翠，程婧
基于信息冲击的股价波动分解的实证研究.............................................................................1036
张金清，王云
八、衍生品市场
Risk analysis on international crude oil markets——Based on the multifractal detrended
fluctuation analysis .....................................................................................................................1046
Rongbao Gu, Hongtao Chen and Yudong Wang
构建我国市场上具有通胀保护功能的金融产品——商品期货组合通胀保护功能的实证分析
...................................................................................................................................................1061
部慧，汪寿阳
跳跃扩散市场的最优保险投资决策.........................................................................................1069
郭文旌
ANFIS在金融股指预测中的应用研究.....................................................................................1090
刘澄，张均东，孙彬
VI
ETF套利监测模型和预警系统的研究......................................................................................1103
刘佳，朱东华
国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为研究——基于风险事件的视角 .............1113
刘庆富，许友传
三阶条件下两种改进的降偏差重尾指数估计.........................................................................1129
刘维奇，邢红卫
The Pricing of Rolling Installment Warrant................................................................................1139
Jingfei Shen, Alastair Marsden and Russell Poskitt
Pricing Occupation-Time-Related Options with Jump Risk.......................................................1147
Ning Cai, Nan Chen and Xiangwei Wan
股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究............................................................................1173
熊熊，张宇，张维，张永杰
KODA的结构、风险特征与定价研究.....................................................................................1184
薛宏刚，赵社涛，徐成贤，沈燕
金融衍生产品的系统风险控制.................................................................................................1195
赵南华
我国期铜市场流动性与货币供给关系的实证研究.................................................................1203
赵伟雄，何建敏，贾万敬
金融衍生系统的风险生成机制及其管理.................................................................................1211
周复之
九、银行风险管理
Utility-Indifference Pricing With Proportional Transaction costs in the Disscrete-time Model.1222
Liu Limin, Wang Xuantao
基于可拓方法我国银行体系脆弱性的评价.............................................................................1231
陈建新，罗伟其，庞素琳
基于Copula函数商业银行操作风险的测度.............................................................................1240
戴丽娜
基于BP神经网络的创业农户信贷风险评估研究....................................................................1247
傅春，刘文君
次贷危机下我国资本市场与银行体系跨市场风险传染实证研究 .........................................1252
何宜庆，万媛媛，何典芝
VII
基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究..........................................................1260
李宝宝，王言峰，李南
基于收入模型的我国商业银行操作风险度量实证研究.........................................................1268
李宝宝，王言峰，李南
基于市场风险方法的流动性风险传染过程的模型分析.........................................................1273
李研妮，冉茂盛
我国农信社小额信贷风险管理的实证分析.............................................................................1280
邵世彬，李高峰
基于信度理论的银行操作风险POT-ES算法...........................................................................1289
童中文，王海燕，范从来
极值Copula在商业银行操作风险度量的应用.........................................................................1297
王博，孟生旺
我国商业银行效率实证研究.....................................................................................................1307
王健，高莹，金秀
金融稳定性................................................................................................................................1318
王顺庆
顾客对网络银行信任评价模型研究.........................................................................................1326
王小燕，庞素琳，罗伟其
我国银行次级债市场的激励结构与约束功能：国际经验与比较 .........................................1334
许友传
基于CVaR的商业银行操作风险度量与实证分析...................................................................1354
姚凤阁，温红梅，张磊
基于小数据量法的银行业操作风险混沌特征识别.................................................................1360
姚凤阁，张磊
十、资产定价
香港股票市场波动率风险溢酬实证研究................................................................................ 1367
陈蓉，方昆明
模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM ..................................................1383
高金窑，李仲飞
可转换债券定价三因素模型及其数值解法.............................................................................1395
龚朴，陈睿，蒙坚玲
我国产权交易市场微观结构研究.............................................................................................1413
任达，张慧，郭艳霞
VIII
基于随机生产函数的贷款定价模型及应用.............................................................................1418
隋聪，迟国泰
庞氏骗局、资产泡沫与次贷危机.............................................................................................1430
王兴运
股票交易溢价的计量研究.........................................................................................................1442
易荣华，胡安韬，李必静
跳扩散模型下变额寿险的定价与相关问题.............................................................................1449
尹居良
损失厌恶效用函数参数度量研究.............................................................................................1458
张小涛，张维，熊熊，王平
IX

虽贵，值了！

物有所值
谢谢

就是呀 物有所值呀 呵呵呵！

努力攒钱中

有是一些国外机构借办学之名敛财了，哈哈