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雷达卡
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学习内容：
因子跟踪周报：小市值、反转因子
衍生品周报20190224-50ETF大涨
人工智能选股周报20190223
ETP与量化基金周报20190224
学习笔记：
总体来说，上周模型超额收益出现回撤。最近一个月全A选股Stacking表现最好。 2018年以来， 全A选股（中证500行业市值中性）Stacking获得超额收益14.54%，XGBoost获得超额收益13.23%。沪深300指数内选股SVM获得超额收益4.59%。中证500指数内选股朴素贝叶斯获得超额收益9.66%。中证800指数内选股随机森林获得超额收益7.82%。
具体的投资策略方面，可以根据量化投资的策略，进行投资组合，以期获得超过市场的收益。如果收益可以达到稳定、长期的超过市场，不论是回测还是组合投资策略的运用，对投资的系统化都大有裨益。
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