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楼主: Adele沙沙
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混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗? [推广有奖]

tfn580649 发表于 2020-9-24 15:54:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
crystal8832 发表于 2019-9-3 17:56
Eviews最新版本自带MIDAS模块,可以看下软件中自带的操作手册哈。
eviews哪里有手册呀?混频数据MIDAS好难做呀

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lqaxxx 发表于 2020-11-9 11:26:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tfn580649 发表于 2020-9-24 15:54
eviews哪里有手册呀?混频数据MIDAS好难做呀
界面最上面help里找

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学习叶 发表于 2022-8-14 14:09:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
寄天夏 发表于 2019-4-1 14:03
我用Eviews导入了面板的数据 是可以做出结果来的
您好,我想问一下midas回归之前有没有筛选变量的步骤,比如但因子分析、相关性分析之类的。

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TyroLiu 学生认证  发表于 2023-11-7 22:34:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
寄天夏 发表于 2019-4-1 14:03
我用Eviews导入了面板的数据 是可以做出结果来的
真的吗

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TyroLiu 学生认证  发表于 2023-11-8 14:29:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
寄天夏 发表于 2019-3-12 21:18
可以呀 现在有很多股票市场的研究 研究个股投资者情绪对个股收益率影响就是用MIDAS
他们使用的面板数据吗?如何实现面板MIDAS呢?能提供一两篇论文吗,谢谢

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TyroLiu 学生认证  发表于 2023-11-8 14:30:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
良朋132 发表于 2019-4-29 20:33
您好,如果因变量是高频,自变量有高频也有低频可以用MIDAS吗
可以的,这就是reverse MIDAS,可以用R包midasr实现,参见https://mpiktas.github.io/reverse-midas/reverse_midasr_example.html

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