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楼主: wsylovezx
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[期权交易] 衍生品交易 [推广有奖]

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wsylovezx 发表于 2019-2-28 17:45:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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10 本关于衍生品交易的屌书,完全免费。

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1Dynamic Hedging


Taleb 的大名就不用多说了,《The Black Swan》, 《Fooled By Randomness》, 《The Bed of Procrustes》,《Antifragile》,《Skin in the Game》的作者。交易员,大学教授,哲学家。

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该书以实操为主。仔细读进去发现他的每一句话都已经蕴涵了很深的理论基础,并且每一句话都已经包含了对理论最深层次的思考以及对现实的结合。塔勒布绝对是衍生品风险管理的大师了。


由于我不是交易员出身,读这本书比较吃力,但是听交易员朋友说这本书是外资银行交易员讨论和参考最多的书。



2Volatility Trading

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Sinclair 是一位有着十几年期权交易经验的职业期权交易员。他专门从事设计和执行数量化交易策略的工作。

书中有很多技术上的资料提供了清晰理解实践中出现问题的框架,比如:我们何时应该对冲?我们应该加仓还是减仓?我们最初应该如何将资金在交易中进行分配?本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度,下本书的作者 Jim Gatheral 强烈推荐这本书。


3Volatility Surface

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Gatheral 是1983年剑桥理论物理的博士,他是 Black 等人开山创派后街上第一代 quant,后来在纽约大学里当教授。


该书适合于 hardcore 奇异衍生品交易员和波动率交易员深入阅读。从能让 Taleb (第一本的作者) 给这本书写序言就能看出本书的分量。



4Option Vol & Trading

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对初级交易员来说是最好的入门书。本书涉及到各种 spreading strategy, 对 greeks 的理解非常到位。



5Bible of Option Strats

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这是一本关于各种期权组合的大百科全书,该书就像本字典,可读性不高 (没有人平时会抱着字典读吧),但实用性很强 (遇到不认识的字都会去查字典)。



6Volatility & Correlation

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Rebonato 博士原来是 RBS 和 PMICO 的 Head of Rates and FX Analytics。


该书的直观性、覆盖面和实用性很强,不是那种一上来就列出一堆公式,而是不管提问题引导读者,讲透了变换测度和风险中性定价。

看他的书像看一个艺术品,你不舍得错过任何细节。



7Volatility Smile

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Derman 的名字应该如雷贯耳了吧,《My life as a Quant》的作者,BDT 里面的 D,高盛的 Quant, 哥伦比亚大学的教授。


Derman 最厉害的就是在讲解一个课题时总能平衡理论和实践,该书也算一本了解波动率模型的友好的入门书。



8Exotic Option & Hybrid

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本书的内容与时俱进,集逻辑、严谨和易读于一身。如果你热衷于结构化产品,这本绝对是你的菜。看不看由你,反正大神 Piterbarg 为这本书背书了。



9Intro to EQD

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对于希望了解金融衍生品理论和实践的金融专业人士和投资者来说,这是一本好书。里面既有基本的金融数学,也有包括波动率和相关性交易的前沿概念。



10Advanced EQD

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这也是上面一本书的进阶版,对于学者,从业者和研究生来说,这是一本好书。 Sébastien Bossu 绝对是一个把波动性和相关性连在一起的专家。


从上面书名可看出,对于交易员的关键词是


Volatility, Hedging, Correlation





Sheldon Natenberg - Option Volatility and Pricing_ Advanced Trading Strategies a.pdf (25.49 MB) Mohamed Bouzoubaa, Adel Osseiran - Exotic Options and Hybrids_A Guide to Structu.pdf (2.43 MB)







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邹江棱 发表于 2019-4-6 03:50:17 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wsylovezx 发表于 2019-2-28 17:45
10 本关于衍生品交易的屌书,完全免费。


有中文的吗?英文看起来吃力

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tztosh 发表于 2019-4-12 02:40:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
thanks

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MrHedger 在职认证  发表于 2022-8-23 14:24:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
very good

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三江鸿 发表于 2023-1-10 23:20:09 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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