ARIMAX模型如何做预测？

雪凤夏洛 发表于 2019-3-9 20:56
emm，你没认真看吧... 练习10都用了4个变量了.

认真看了，他用的 是auto.arima模型，不是我说的TSA里面的arimax包。。。
然后用的forecast函数进行预测，这里没问题的。不过auto.arima有一个问题就是外生变量x只能有一个
fit_vars_0 <- auto.arima(df$cons, xreg = vars_matrix[, 1:2])  #xreg只有一列向量
expected_temp_income <- matrix(c(fcast_temp, 91, 91, 93, 96, 96, 96), ncol = 2, nrow = 6)
fcast_cons_temp_income <- forecast(fit_vars_0, xreg = expected_temp_income,h = 6)

snakely 发表于 2019-3-3 16:15
用arimax做多元混合模型后，怎么用结果模型进行预测啊？ 显示错误

您好，我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？

qq761056275 发表于 2019-3-24 01:17
您好，我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？

没啊。。。你找到方法了么 ？

qq761056275 发表于 2019-3-24 01:17
您好，我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？

没啊。。。你找到方法了么 ？

结合之前我发的资料，我用的auto.arima预测多元变量,能用多元变量，不止一个。能抓老鼠的就是好猫哈哈，我之前用TSA:ARIMAX也没做出来

1. library(forecast)
   
2. pr_arimax=matrix(ncol=1,nrow=17,0)
   
3. y_arimax<-HK_data [1:27,2]#预测值存放该矩阵
   
4.   x1<-HK_data[1:27,c(4,5)]#自变量，想加多少加多少
   
5.   x1<-matrix(as.numeric(unlist(x1)),nrow=27,ncol=2)#矩阵形式，数据框的不支持
   
6.   fit_arimax<-auto.arima(y_arimax,xreg=x1)#训练arimax
   
7.   fitted_arimax<-as.numeric(fitted(fit_arimax))#为了算RMSE和MAPE，提取预测值并且转换形式
   
8.   mape_train_arimax=mean(abs((fitted_arimax- ED)/ ED))
   
9.   rmse_train_arimax=rmse(as.data.frame(ED),as.data.frame(fitted_arimax))
   
10.   
    
11.   x2<-HK_data[28:nrow(X),c(4,5)]#预测的因变量
    
12.   x2<-matrix(as.numeric(unlist(x2)),nrow=17,ncol=2)#矩阵形式
    
13.   pr_arimax<-forecast(fit_arimax,xreg =x2)$mean#预测模型
    
14. mape_arimax=mean(abs((pr_arimax-y)/y))
    
15. rmse_arimax=rmse(as.data.frame(y),as.data.frame(pr_arimax))

复制代码

厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害

你好，请问你解决这个问题了吗？我也遇到这个问题了

ARIMAX函数好像只能使用predict函数做拟合值，不能使用forecast做预测值，无法使用ARIMAX做超出现有时点的值，ARIMA可以

snakely 发表于 2019-3-3 21:16
有大神知道么。。。 forecast 函数对这个回归结构怎么调用啊

楼主现在解决了吗，我也遇到了这个问题

zhudongdan 发表于 2019-11-26 18:02
ARIMAX函数好像只能使用predict函数做拟合值，不能使用forecast做预测值，无法使用ARIMAX做超出现有时点的值 ...

请问如何用predict预测ARIMAX模型呢？
我知道多元线性回归和ARIMA模型都可以用predict，但是ARIMAX不太懂。