请问负二项回归的中介效应如何检验呢？

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想请教一下，如果使用负二项回归模型（被解释变量是专利数），想要检验中介效应，可以使用系数差异法进行t检验么？即比较负二项模型下，有无中介变量时解释变量系数差异是否显著。看到一些文章用的sobel和bootstrap方法，感觉是默认线性回归的，是不是不能用作负二项模型的中介效应检验呢？谢谢各位！

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关键词：负二项回归模型 中介效应检验 负二项模型 被解释变量 负二项回归 中介效应 负二项分布

aaabunny 发表于 2019-3-4 10:58
想请教一下，如果使用负二项回归模型（被解释变量是专利数），想要检验中介效应，可以使用系数差异法进行t检 ...

请问您最后怎么处理的呢

140399 发表于 2019-7-10 19:20
请问您最后怎么处理的呢

您处理出来了么

请问您得到答案了吗

有答案了没？

有答案了没，请各位大神赐教

可以用KHB方法检验

求助楼主，负二项固定效应模型怎么做中介调节效应模型哇，十分感谢！

建立没有中介变量的负二项回归模型,得到独立变量的系数和标准误。
建立有中介变量的负二项回归模型,同样得到独立变量的系数和标准误。
对两个模型的独立变量系数进行t检验: t = (β1 - β2) / sqrt(SE1^2 + SE2^2)
如果t统计量显著,则说明中介效应成立。

楼上可以再说具体一点吗，怎么用负二项固定效应模型做中介效应，不用三段式吗，然后如果自变量加入平方项是非线性的，如何处理呢？谢谢！