有关ADF检验的备择假设

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大佬们求问！！！
ADF检验：
H0:ρ=1
H1:ρ<1
为什么ρ>1的情况没有？

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关键词：ADF检验 备择假设 F检验 ADF

首先你这个问题符号乱码了，备择假设是ρ小于1，你的疑问是ρ大于1为什么没有吧？
ADF和DF检验都是从单位根过程推导的，单位根过程就是Xt=Xt-1+μt，也就是随机游走，每期的波动来自于扰动项。
检验过程中，单位根过程写成Xt=ρXt-1+μt，只要ρ=1就是单位根过程。但此时，ρ不可能大于1，因为ρ大于1就代表这个变量是发散的，所以ADF和DF检验限定Xt是一个收敛序列，所以备择假设ρ小于1
个人理解，还望各位大神指正

guanzihuan 发表于 2019-3-5 15:39
首先你这个问题符号乱码了，备择假设是ρ小于1，你的疑问是ρ大于1为什么没有吧？
ADF和DF检验都是从单位根 ...

竟然乱码…sorry！然后万分感谢！！后来也跟同学讨论了，看了一些书，跟你理解的相差无几。