互助问答第41期：分组回归、工具变量等问题

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问题：老师好！我在做实证时，发现加入控制变量和不加控制变量结果相反，而且都很显著，请问为什么会出现这种情况呢？谢谢！

回答：首先我要弄明白您的数据结构，看是面板数据还是截面数据。加入和不加控制变量导致核心解释变量的估计结果与预期相反有可能是多重共线性所导致，这个在模型构建中应该通过经济学或是其他理论基础进行鉴定后筛选变量。其二，这个也需要考虑到你的样本容量。如果样本较小也会导致估计出现偏误。具体可以参考伍德里奇《计量经济学导论》第五版教材中第五章渐近理论的推导。其三也有可能是遗漏变量导致的内生性问题，这个需要代理变量或者是工具变量来解决。通常情况，按照由易到难的解决方法，建议先在控制变量上进行处理，可以采取逐步回归法，逐一分析哪些变量导致估计出现偏误，然后再做下一步处理。

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关键词：逐步回归法 计量经济学 控制变量 样本容量 面板数据