求助！为何我的forecast function会错误

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本人现在正在对铁矿石期货市场进行分析，可是却在中途遇到了问题。
当我运行
preclose.forecast<-forecast(prema, h=5,level = c(99.5))
时，R给我显示
Error in attr(data, "tsp") <- c(start, end, frequency) : 对象不是矩阵
我前前后后把命令检查了好几遍了，没有发现哪里有问题。求大神求助
完整命令在这里：
data<-read.csv("~/desktop/Iron Ore Futures.csv")
View(data)
class(data)
library(TSA)
library(forecast)
library(tseries)
attach(data)
ts<-ts(preclose,frequency = 240,start = c(2013,10,21))
plot(ts)
decom<-decompose(ts)
plot(decom)
adf.test(ts)
dif<-diff(ts)
plot(dif)
adf.test(dif)
acf(dif)
pacf(dif)
eacf(dif)
auto.arima(ts,ic=c("aicc","aic","bic"),trace=T)
prema<-stats::arima(ts,order = c(0,1,3))
prema
preclose.forecast<-forecast(prema, h=5,level = c(99.5))

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你如果还没解出来，可以试试调一下frequency和end；或者直接使用forecast包的auto.arima.

1. fit <- auto.arima(WWWusage)
   
2. plot(forecast(fit,h=20))

复制代码

雪凤夏洛 发表于 2019-3-8 09:34
你如果还没解出来，可以试试调一下frequency和end；或者直接使用forecast包的auto.arima.

多谢多谢
调frequency和end没有用但是auto.arima成功了，原来auto.arima可以这么用。

writer123 发表于 2019-3-8 11:09
多谢多谢
调frequency和end没有用但是auto.arima成功了，原来auto.arima可以这么用。

加个“xreg”还可以做ARIMAX

雪凤夏洛 发表于 2019-3-8 11:31
加个“xreg”还可以做ARIMAX

学习了，十分感谢

不要用ts<-ts(...)这样，ts原本就是一个类型了，改成不是ts的就行了，比如ts1<-ts()