楼主: liud123
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[实务经验] 历史模拟法计算在险价值VaR [推广有奖]

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liud123 发表于 2019-3-8 16:03:01 |AI写论文
1论坛币

利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！


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沙发
杨杜 在职认证  发表于 2019-3-12 10:03:20
你是怎么算的？我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
藤椅
liud123 发表于 2019-3-12 16:14:32
杨杜 发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的
板凳
liud123 发表于 2019-3-12 16:14:33
杨杜 发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的
报纸
liud123 发表于 2019-3-12 16:14:49
杨杜 发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的
地板
liud123 发表于 2019-3-12 16:21:26
杨杜 发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
抱歉，刚刚那条回复了三次。。。比如600753，截至2019年1月2日和截至2019年3月5日，用过去5年的历史数据，滚动的历史模拟法，算出来的VaR都是0.5596，求大神解答！！
7楼
杨杜 在职认证  发表于 2019-3-14 08:44:06
附件中的图片看参数说明！
2014 03 05 - 2019 03 05  结果 5.61040265216541
2014 01 02 - 2019 01 02  结果 5.59558515474234

1552524015(1).jpg (42.3 KB)

1552524015(1).jpg

8楼
liud123 发表于 2019-3-15 17:07:45
杨杜 发表于 2019-3-14 08:44
附件中的图片看参数说明！
2014 03 05 - 2019 03 05  结果 5.61040265216541
2014 01 02 - 2019 01 02  结 ...
感谢大神的回复！还想请教一下我这边如果没有数据的话是默认沿用之前的数据，还有持有期是滚动计算的，不知道这些因素会有什么影响吗？期待您的解答！感谢！
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