苹果/安卓/wp
博士生
0%
还不是VIP/贵宾
签到天数: 129 天
连续签到: 1 天
[LV.7]常住居民III
利用历史模拟法计算单支股票的VaR,为什么数据采集区间不同,(比如2014年1月1日-2019年1月1日,和2014年3月1日-2019年3月一日)算出的VaR一模一样呢?求大神解答!
使用道具 举报
硕士生
杨杜 发表于 2019-3-12 10:03 你是怎么算的?我这边用万科的数据 跑出来的不一样啊
1552524015(1).jpg (42.3 KB)
2019-3-14 08:42:39 上传
杨杜 发表于 2019-3-14 08:44 附件中的图片看参数说明! 2014 03 05 - 2019 03 05 结果 5.61040265216541 2014 01 02 - 2019 01 02 结 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明