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楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2018年结果)   [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2019-3-8 17:28:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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股价同步性


1、计算说明



    不同参考文献计算股价同步性有不同方法,以下计算三种常用的方法


第一种

CodeCogsEqn (5).gif


第二种

CodeCogsEqn (1).gif


第三种

CodeCogsEqn.gif




       回归后用以下公式计算股价同步性:

CodeCogsEqn (8).gif


      指标解释:
  • Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率
  • Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率
  • Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1周经流通市值加权的平均收益率
  • Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准,以公司流通市值为权重,对Ri,t加权平均得到的平均收益率
  • Rl,t-1指的是第t-1周行业平均收益率



2、数据说明



  •    原始数据包含:公司文件、周个股收益率、综合周市场收益率(1990-2018年的完整数据)
  •    数据格式为:dta格式(stata14版)  最后计算结果格式有Excel格式
  •    本文选取2000—2018年沪深两市的上市公司为研究对象
  •    剔除了每年交易周数小于30(具体可以根据需要调整)的样本,以便有效估计。
  •    字段包含以2012年证监会行业标准,如果需要剔除金融保险业,可以将里面注释的代码取消掉即可。

1.jpg



3、附件下载



12.jpg
1.jpg



其中
R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度
SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性

更新:增加输出R2

股价同步性数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2018年结果).zip (80.84 MB, 需要: RMB 48 元) 本附件包括:
  • 代码.do
  • 代码txt版.txt
  • 公司文件.dta
  • 周个股回报率.dta
  • 综合周市场回报率.dta
  • 计算结果.dta
  • 计算结果.xlsx






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流动性指标(换手率和Amihud测度)1991-2018年







补充内容 (2019-6-9 10:24):
第一种可以看参考文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性(王亚平)
第二中可以看参考文献 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究

补充内容 (2020-3-13 00:52):
更新至2019年https://bbs.pinggu.org/thread-7793425-1-1.html
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guohanxiao 学生认证  发表于 2022-4-3 19:28:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问为什么要使用滚动窗口回归呢?

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-4 09:52:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
guohanxiao 发表于 2022-4-3 19:28
请问为什么要使用滚动窗口回归呢?
您好,这个没有滚动窗口的,是每个股票分年度单独回归,然后计算每个股票每年的股价同步性的

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-4 09:52:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
股价同步性更新至2021年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10897537-1-1.html

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-4 09:52:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
  上市公司常用基础数据集合
包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2020年)
https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10613159-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-10613567-1-1.html


【必备】A股上市公司基础信息(行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等)
https://bbs.pinggu.org/thread-10538441-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-10946316-1-1.html

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https://bbs.pinggu.org/thread-10705229-1-1.html



会计类专题数据

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信息披露质量KV指数https://bbs.pinggu.org/thread-10430469-1-1.html
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企业生命周期(李云鹤文献)https://bbs.pinggu.org/thread-10618145-1-1.html
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审计师行业专长https://bbs.pinggu.org/thread-10616370-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-10625489-1-1.html
税收征管力度https://bbs.pinggu.org/thread-10783416-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-10658755-1-1.html
成本粘性https://bbs.pinggu.org/thread-10613972-1-1.html
短债长投https://bbs.pinggu.org/thread-10523284-1-1.html
债务融资成本Costhttps://bbs.pinggu.org/thread-10635239-1-1.html
上市公司对外担保https://bbs.pinggu.org/thread-10640094-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担https://bbs.pinggu.org/thread-10701972-1-1.html
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CRITIC赋值法确定权重计算综合指标https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
治理效率/治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-10767425-1-1.html
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事件研究系列

事件研究Stata代码更新(绘走势图、直接生成最终结果表格)https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新 增加分组https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型(针对股指)https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-4 09:53:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
经济金融方面数据

年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10888385-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-108913910-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-10596476-1-1.html
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10897537-1-1.html
季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10948192-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10589754-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-10897843-1-1.html
流动性指标(换手率、Amihud、超额换手率)https://bbs.pinggu.org/thread-10887033-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10908224-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-10893659-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-10893695-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-10897945-1-1.html
月度股价崩盘事件https://bbs.pinggu.org/thread-10862634-1-1.html
大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
大股东是否股权质押数据-国泰安https://bbs.pinggu.org/thread-9730644-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-10637065-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-10939520-1-1.html
沪港通/深港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396221-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396233-1-1.html
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环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-10605792-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-10602835-1-1.html
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投资者异质信念(2000-2020年)https://bbs.pinggu.org/thread-10831005-1-1.html


权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集  https://bbs.pinggu.org/thread-10689710-1-1.html

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-4 09:53:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
有需要批量购买可以咨询,可以适当优惠

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现金流操控程度UCFO指标https://bbs.pinggu.org/thread-10775706-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
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机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-10725077-1-1.html
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论文复刻系列

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董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2020年版
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机构投资者异质性与企业绩效实证分析Stata代码(附2008-2020年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-10686040-1-1.html

【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究(更新至2021年)
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监督还是掏空:大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年
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上市公司定向增发的市场表现
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股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)
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