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共三个变量，一个平稳，另外两个一阶差分后平稳；对原序列进行协整检验，结果表明存在一个协整方程；随后继续建立VAR模型，和格兰杰因果检验；格兰杰因果检验如下，请问下一步应该怎么办？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 格兰杰因 因果检验

协整检验是基于非平稳时间序列数据而言，如果你的原始数据中有的平稳有的非平稳是不满足构建协整模型的前提条件的，即使进行检验得到存在协整关系这样的结论也是不正确的。

crystal8832 发表于 2019-3-9 16:04
协整检验是基于非平稳时间序列数据而言，如果你的原始数据中有的平稳有的非平稳是不满足构建协整模型的前提 ...

不好意思才看到，谢谢你的答案！还有一疑问，烦请解答：协整检验不是为了验证原序列是否具有长期关系的吗？所以做协整检验时就应该用原序列数据的。

王晓燕11111 发表于 2019-3-15 13:32
不好意思才看到，谢谢你的答案！还有一疑问，烦请解答：协整检验不是为了验证原序列是否具有长期关系的吗 ...

嗯，协整检验使用原始数据。

王晓燕11111 发表于 2019-3-9 14:25
共三个变量，一个平稳，另外两个一阶差分后平稳；对原序列进行协整检验，结果表明存在一个协整方程；随后继 ...

好的，谢谢！