金融工程需要哪些数学知识？

需要多久呀  数学 金融 唉

其实国内也有基本相当经典的书籍，如金融衍生产品的数学模型与方法（侧重于数学物理方面）、随机分析（侧重于概率论方面）都是很好的。

的确,看书目都看了很久, 看来要恶补数学知识了.  谢谢楼主和跟贴的朋友!!!

so amazing, thankx for remiding me

呵呵呵呵呵

书不少，需要学的真多········

金融工程对数学要求比较高，但也没高到要学拓扑、泛函和实变函数的地步上。数学只是一个工具，能用就行。我的感觉是，如果有了大学数学的基础，直接看国外金工的书，会用就好，看不懂了在补相关的数学知识。数学是难学，但并不等于它非常有用。什么都没必要过头。金融工程里面的模型，用到随机过程和时间序列里面的东西比较多，但大不分都只是比较简单的。数学专业是研究数学理论的，没必要。关键是要能用。要是学好了数学真的天下无敌，那数学专业的就业怎么那么难呢？还是红牌专业？南开数学博士到我们学校教书的多了去了，我们学校还只是一个211的财经院校。

蛋        疼

sigh  我也想学金融工程

大家说了这么多，可是楼主问的明明是“随机微分方程要什么样的数学基础才能学习”呀。
个人观点是，要学随机微分方程当然要先掌握普通的微分方程理论。只要有任何的数学、物理或者工程背景，多少都应该学过的。
随机微分方程的不同之处就是方程中含有了随机变量。除了熟悉的dx,dy，还会出现dW, 而W是一个随机变量（比如布朗运动）。这个W在任何地方都不可导，所以牛顿那套微积分方法不适用，需要使用伊藤积分（Ito integral)。
如果稍微坐下来研究一下的话，就会发现这个Ito积分的概念并不难懂，论坛上也有许多书介绍，比如Shreve那本Stochastic Calculus in finance。
正如前面一位朋友说的，学好计量金融还是需要对金融市场和产品的感觉以及悟性。数学虽然重要，但本身并不是全部。就像物理学家数学一定好，但数学好不一定能成为物理学家。