基于正态分布的分位数回归与极端分位数回归在操作上有什么不同

求解答：用分位数方法衡量银行的系统性风险溢出CoVaR，论文中看到“对 于 单 一 机 构 在 正 常 条 件 下 的 VaR（50%）使用基于正态分布的分位数回归技术估计”，请问各位基于正态分布下的分位数回归与1%分位数回归在操作上有不同吗？还是步骤一样，只是在分位数设置时q=50%，本文在Eviews上操作的。

求各位大神指点

Tity-L 发表于 2019-3-10 17:53
求各位大神指点

请问你弄明白这个问题了吗？