[问答] 求助：Eviews的VAR模型的矩阵 [推广有奖]

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楼主

因犹 发表于 2019-3-10 21:19:46 |AI写论文

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计量小白，想问一下我做了VAR模型出来后，公式里的矩阵的数据在这个Eviews的结果里应该怎么看怎么填？我可能太笨了，实在是看不懂

Vector Autoregression Estimates
Date: 03/10/19 Time: 21:03
Sample (adjusted): 2008 2017
Included observations: 10 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

                  LNGDP                LNINC

LNGDP(-1)    0.524245 -0.376452
                  (0.35875)          (0.15311)
                  [ 1.46133]    [-2.45867]

LNGDP(-2)    0.018849    0.361996
                  (0.40574)    (0.17317)
                  [ 0.04646] [ 2.09042]

LNINC(-1)    0.868548    1.500553
         (0.42389)    (0.18092)
         [ 2.04898] [ 8.29416]

LNINC(-2) -0.661590 -0.549314
         (0.40052)    (0.17094)
         [-1.65184] [-3.21350]

C    2.107406    0.468951
   (1.10726)    (0.47257)
[ 1.90327] [ 0.99233]

R-squared    0.989868    0.999419
Adj. R-squared    0.981762    0.998954
Sum sq. resids    0.015615    0.002844
S.E. equation    0.055883    0.023851
F-statistic          122.1210    2150.792
Log likelihood    18.12124    26.63570
Akaike AIC -2.624249 -4.327140
Schwarz SC -2.472956 -4.175848
Mean dependent    6.692480    4.466753
S.D. dependent    0.413807    0.737629

Determinant resid covariance (dof adj.)    1.52E-06
Determinant resid covariance    3.81E-07
Log likelihood    45.52729
Akaike information criterion -7.105458
Schwarz criterion -6.802873