想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计(GMM)拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的操作,使用Michael R. M. Abrigo和Inessa Love编写的stata程序进行具体讲解。
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楼主: W160912213336r3
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[学习心得] 面板var模型教程 |
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计量经济学(Mr-lufly)
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