求助：伊藤定理中的问题？？？？

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在伊藤定理的推导中，有一步有关ds²→σ²s²dt是如何证明的？

还有在f（s）=lns中，应用了伊藤定理，并说明了f-f₀服从正态分布，求了其均值、方差，再求了f（s）的密度函数，这几项的数值都应是多少？那如何求s的密度函数？

这是在期权定价中介绍的，它们的用处又是什么呢？

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关键词：期权定价中 密度函数 期权定价 正态分布 是多少 定理

Ito 定理奠定了随机积分基础，并非三言两语可解释清的。你可找本随机积分引论的书看看，北大出版社或科学出版社出版的。

后一问题可用对数正态分布的知识，因为证券价格的变化被认为假设为对数正态是合理的，其均值和方差的计算若用矩母函灵敏去算比较简单，你可找本随机过程的书看看。

这个应该比较简单，随便找本教材就能看明白的

直接将ds平方，http://www.docin.com/p-311010142.html或者在hull的期权期货及其他衍生品书中有详细证明