关于pstr模型运行结果答疑

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本人用matlab尝试跑出pstr模型结果如下：
PLEASE CITE:

Fouquau J., Hurlin C. et Rabaud I. (2008), The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach
Economic Modelling, vol. 25(2), pp. 284-299

AND

Colletaz G. et Hurlin C. (2006), Threshold Effects in the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach
Document de Recherche LEO

Thank you


***********************
*** LINEARITY Tests ***
***********************

H0: Linear Model H1: PSTR model with at least one Threshold Variable (r=1)

     Wald Tests (LM):         W = 54.014    pvalue = 0.000

     Fisher Tests (LMF):      F = 7.144    pvalue = 0.000

     LRT Tests (LRT):         LRT = 58.985    pvalue = 0.000



**************************************************************************
*** TESTING THE NUMBER OF REGIMES: TESTS OF NO REMAINING NON-LINEARITY ***
**************************************************************************

  Initial Conditions : Assumed Number of Thresholds r = 1   Number of Regressions = 270
Initial Conditions on (c,gamma)
   1.0e+04 *
    0.0001    1.2592
  Estimation of the Model with r = 1 and m = 1 : Convergence = 1   RSS = 1954425.954
  RSS under H1 = 1858909.126

H0: PSTR with r = 1  against  H1: PSTR with at least r = 2

     Wald Tests (LM):         W = 16.128    pvalue = 0.041

     Fisher Tests (LMF):      F = 1.773    pvalue = 0.082

     LRT Tests (LRT):         LRT = 16.535    pvalue = 0.035


Given the choices of rmax = 2 and m = 1, the OPTIMAL (LMF criterion) NUMBER OF THRESHOLD FUNCTIONS is r = 1


**************************************
*** FINAL ESTIMATION OF PSTR MODEL ***
**************************************

   Final Estimation of the Model with r = 1 and m = 1 by NLS ***

   Initial Conditions on (gamma,c) :
   1.0e+04 *
    0.0001    1.2552
  RSS = 1954425.954      Convergence = 1   

  AIC = 8.855      BIC = 9.062   

Estimated slope parameter of the transition function (one for for each transition function)
    0.9239
Estimated location parameters (per column for each transition function)
   1.2552e+04
Estimated slope parameters (per column for each transition function)
   1.0e+04 *
    0.0000   -0.0000
   -0.6303    1.9705
    0.0000   -0.0000
   -0.0190   -0.0389
   -0.0096    0.0059
   -0.0000    0.0000
   -0.0000    0.0000
   -0.0000    0.0000
Standard Errors of estimated slope parameters corrected fo heteroskedasticity (per column for each transition function)
   1.0e+03 *
    0.0000    0.0000
    7.0774    5.4228
    0.0000    0.0000
    0.1610    0.1585
    0.1170    0.1111
    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000
t-statistics based on corrected standard errors (per column for each transition function)
    2.7669   -3.3211
   -0.8906    3.6338
    4.6268   -2.5291
   -1.1774   -2.4568
   -0.8222    0.5345
   -0.8073    0.5276
   -0.8784    1.6717
   -0.5080    0.2812
OUPUT: Individual Elasticities for each explicative variable (first column is the cross section identifier) are available in the excel file result1.xls
奈何结果不太看得明白，看论文上都展示了参数的估计值，但不知道对应结果的哪些部分，还请大神们答疑解惑啊

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关键词：PSTR模型 PSTR elasticities Productivity Convergence

你去看下他的原文，对应着哪个，跟用他的数据做的结果，然后就知道了。

magicsun 发表于 2019-3-15 16:26
你去看下他的原文，对应着哪个，跟用他的数据做的结果，然后就知道了。

看了他的那篇文献，用示例数据跑出来的结果跟文章中贴出来的表格对不上啊

他那数据有问题。需要整理。

magicsun 发表于 2019-3-20 16:39
他那数据有问题。需要整理。

不知道之前下载的那个代码里的数据是不是他论文里的数据啊，我看用那组数据运行出来的结果和他论文里的各种表格里的结果对不上啊求大神指点啊

还真是，他有两个数据？网页的时候我记得不行。跟程序一起的可以。好像是这样子。

magicsun 发表于 2019-3-23 09:02
还真是，他有两个数据？网页的时候我记得不行。跟程序一起的可以。好像是这样子。

我运行的就是跟程序一起的那组数据，那个数据不是论文的数据吧？论文的数据是公开的吗？

楼主～代码方便分享一下嘛，谢谢～2086487338@qq.com

他的两个X都随q变

你好，遇到同样的问题，请问你解决了吗