楼主: 周肉大

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[资产定价] 维娜过程和伊藤引理对期权定价到底有啥作用 [推广有奖]

11楼

周肉大 发表于 2019-3-19 19:00:47 来自手机

Chemist_MZ 发表于 2019-3-19 13:07
BS模型或者说任何衍生品定价模型建模主要过程都是对标的物做一定的数学假设，从而在这个假设下得到衍生物的 ...

谢谢大佬，看来我理解的大差不差了（

12楼

周肉大 发表于 2019-3-19 19:02:39 来自手机

量子筐发表于 2019-3-19 14:00
因为BS公式是用伊藤引理给出的SDE解出来的。
你当然可以只记一个BS公式，但换一种衍生品不能套用公式的时候 ...

哦哦是这样子的啊，那能否理解为BS是目前最具普适性和相对最优的模型啊（看来还得仔细研究下这俩东西）

13楼

soojinfan 发表于 2019-3-20 05:28:25

周肉大发表于 2019-3-19 19:02
哦哦是这样子的啊，那能否理解为BS是目前最具普适性和相对最优的模型啊（看来还得仔细研究下这俩东西）

BS不是最具普适性而是理想结果吧，实际的process远比布朗运动复杂，普适一点的应该是Levy process 和带跳的伊藤引理

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14楼

周肉大 发表于 2019-3-20 09:48:41 来自手机

soojinfan 发表于 2019-3-20 05:28
BS不是最具普适性而是理想结果吧，实际的process远比布朗运动复杂，普适一点的应该是Levy process 和带跳 ...

哦哦，这样子啊，我再研究一下，谢谢大佬

15楼

bwumathe

发表于 2019-3-21 23:52:40

周肉大发表于 2019-3-18 17:52
哦哦，你这样说我懂一些了，也就是说前二者是BS公式的基础，可以这样理解吗（捂脸）还有个问题大佬，前二 ...

BS公式算的Call option 的价格。

16楼

bwumathe

发表于 2019-3-21 23:54:44

soojinfan 发表于 2019-3-20 05:28
BS不是最具普适性而是理想结果吧，实际的process远比布朗运动复杂，普适一点的应该是Levy process 和带跳 ...

研究Lévy process吗？互相认识一下？

17楼

soojinfan 发表于 2019-3-22 00:16:43

bwumathe 发表于 2019-3-21 23:54
研究Lévy process吗？互相认识一下？

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