楼主: kaoyunai
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[时间序列问题] stata使用ols模型之后 使用garch的模型 [推广有奖]

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观察汇率的影响力,使用ols分析之后, 再使用garch(1,1)的模型进行波动度的效果检测,请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的,但是我想使用stata一次性跑多条条回归,eviews做不到这样子。
                       
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*EUR(-1)^2 +                               
        C(8)*JPY(-1)^2                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C        -0.001037        0.001295        -0.800334        0.4235
EUR        2.154219        0.200820        10.72713        0.0000
JPY        -1.157205        0.177537        -6.518105        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        0.000172        3.76E-05        4.568456        0.0000
RESID(-1)^2        0.794971        0.096545        8.234229        0.0000
GARCH(-1)        0.540551        0.022953        23.55023        0.0000
EUR(-1)^2        9.858784        0.782136        12.60496        0.0000
JPY(-1)^2        -1.678595        0.359750        -4.666006        0.0000
               
                               


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关键词:Stata GARCH OLS模型 ARCH tata

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