VAR模型如何选择最优滞后期

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求大神指导一下这个结果怎么选择滞后期

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关键词：滞后期

采用信息准则选择滞后阶数也不是绝对的，一般不会选择过长

crystal8832 发表于 2019-3-24 12:44
采用信息准则选择滞后阶数也不是绝对的，一般不会选择过长

我试了选择2阶之后做出来的就是一阶最优，这样是可以的吗

xoloveH 发表于 2019-3-24 13:12
我试了选择2阶之后做出来的就是一阶最优，这样是可以的吗

你做完一阶最优后，看看残差检验结果怎么样。

你看看残差是不是序列相关，我估计你选滞后1的话大概率残差序列相关

可以参考一下，还有更多的eviews、stata视频

var向量自回归模型eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=i0547atwx8p&ptag=4_6.7.0.22106_copy

查了很多文章，基本是以AIC为准则，其次看SC和LR，最后看你的数据量能不能支撑来确定滞后阶数。其实实际做文章时，还是看哪个模型结果更符合你的预期，逻辑自恰就好