关于面板数据单位根检验和伪回归的问题

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有一个30个省份、18年的面板数据，是不是得做一下单位根检验？
我对每个变量都做了一遍单位根检验，有两个变量不是平稳的，一个是控制变量，另外一个是理论中包含的变量，不过重要性不高。但是我要是对那个变量做差分之后理论上好像就不太好解释了……
我看有一篇文章没有对全部变量做单位根检验，只是对最终的回归残差做了单位根检验，平稳就说不存在伪回归的问题，这个说法……靠谱吗？（因为我回归之后的残差也是平稳的……）

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关键词：单位根检验 单位根检 控制变量 回归残差 面板数据

需要做单位根检验，你可以试试做个面板单位根检验看下情况

回归后残差平稳只能是两个变量，其实是EG协整的方法，在协整基础上避免伪回归，但多变量一般使用JJ协整，此时就不需要回归的残差了。