如何在stata里做单位根检验

阳光在浪尖跳动 发表于 2015-3-4 15:57
我觉得可以，但是滞后为5，有点牵强的感觉。我做的基本是2,3阶滞后。

那你看一下这个结果 算是稳定吗
DF-GLS for D2                                            Number of obs =     9
Maxlag = 7 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    7            -0.408           -3.770            -7.782            -5.617
    6            -1.018           -3.770            -5.328            -3.779
    5            -5.702           -3.770            -3.828            -2.701
    4            -2.935           -3.770            -3.080            -2.217
    3            -1.917           -3.770            -2.882            -2.159
    2            -1.415           -3.770            -3.032            -2.361
    1            -1.803           -3.770            -3.326            -2.655

Opt Lag (Ng-Perron seq t) =  5 with RMSE  .0129735
Min SC   = -7.224884 at lag  5 with RMSE  .0129735
Min MAIC = -4.681414 at lag  2 with RMSE  .0477059

QINGTIAN607 发表于 2015-3-4 19:32
那你看一下这个结果 算是稳定吗
DF-GLS for D2                                            Number of  ...

谢谢你的论坛币~~ 这不还是滞后5阶时是平稳的吗？你加下我扣扣吧  1046159400

QINGTIAN607 发表于 2015-3-4 19:32
那你看一下这个结果 算是稳定吗
DF-GLS for D2                                            Number of  ...

错了错了……扣扣号是1187649063  不好意思 弄混了

help dfuller
help pperron
分别是ADF检验和PP检验～～～

lzsxy2009 发表于 2011-7-9 20:56
单位根用eviews比较方便，stata检验太麻烦了

我想问下怎么用，可以说明下步骤吗或者有文献也可以

阳光在浪尖跳动 发表于 2015-3-4 14:28
用呀 不过我还不知道在stata里怎么做 只知道在eviews里咋做

大神，能不能教教我在Eviews里怎么用，谢谢

xtunitroot

nmqsbql 发表于 2016-4-15 12:15
help dfuller
help pperron
分别是ADF检验和PP检验～～～

谢谢！！

h3327156 发表于 2010-5-25 23:16
单纯时间序列检定
dfuller               
pperon

THANKS A LOT

xtunitroot llc 变量名