事件研究-常量均值模型
数据处理说明
本案例针对的研究对象为股指收益率, 市场模型与市场调整模型中相对股指收益率的市场收益不可得, 参考Kaketsis & Sarantis (2006) 的处理方法, 采用常量均值收益模型来估计正常收益率。
运用常量均值收益模型, 通过估计窗的数据估计第i个研究样本的正常收益率, 步骤如下:
楼主: momingqimiao7
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事件研究-常量均值模型(针对股指)Stata代码(附示例数据) |
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