楼主: 言欢yh
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[经济分析入门] 求助:关于eviews操作,使用GARCH类模型拟合波动性问题 [推广有奖]

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言欢yh 发表于 2019-4-3 20:44:34 |AI写论文

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  • eviews操作,用GARCH类模型拟合市场波动性时,采用十几年的收盘价月度数据P,并取其对数收益率R=dlog(P)。操作过程中,检验得到R序列平稳,但是序列存在自相关(view-correlogram),请教各位大神这是几阶相关,还有如何解决此自相关问题,才能够进行之后步骤。(给出R的自相关和偏自相关图、和R一阶差分后的自相关和偏自相关图)十分感谢!!!!!! R的自相关图 R一阶差分后的自相关图

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关键词:eviews garch 波动率 序列自相关

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