arima用差分值预测怎么还原差分值

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我用arima模型做50年的进出口总额arima  d.tot,  arima(1,1)
预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对
看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!

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关键词：进出口总额 出口总额 预测未来 未来十年 进出口

同问啊，这个问题感觉困扰了好多人都没有找到答案。我的数据是取对数然后在二阶差分后预测的，得出来的预测值都是差分后的值，不知道怎么还原？求大佬啊！！

楼主你做出来了吗？

同求！有没有大佬解答一下哇

ALLIN5 发表于 2019-6-3 19:17
同问啊，这个问题感觉困扰了好多人都没有找到答案。我的数据是取对数然后在二阶差分后预测的，得出来的预测 ...

请问你最后做出来了吗？我现在也卡在这里了

1. 要将 ARIMA 模型输出的二阶差分数据还原为原始序列，需要进行两次逆差分操作。具体来说，如果 d1 和 d2 分别是一阶差分和二阶差分数据，y 是原始序列，那么可以使用以下命令将二阶差分数据还原回原始序列：
generate d1_restored = L.d2 + d1
generate y_restored = L.y + L.d1 + d1_restored
其中，L.d2 表示 d2 的滞后值（即上一个时刻的值），d1_restored 是对一阶差分数据 d1 进行逆差分操作得到的还原数据。第二条命令使用 L.y 和 L.d1 分别表示 y 和 d1 的滞后值，将 d1_restored 还原回原始序列 y。

2.需要注意的是，在进行逆差分操作时，可能需要提供一些额外的信息，例如原始序列的首个观测值或差分的阶数。如果使用的是 Stata 的 arima 命令进行建模，可以通过 predict 命令来进行预测和还原操作。具体来说，可以使用以下命令来还原预测结果：
predict y_pred, dynamic(n) // 预测n个观测值
arima append y_pred, residuals(d1 d2) // 将预测结果和残差组合成逆差分数据
arima ir y, d(2) // 对逆差分数据进行还原
其中，predict 命令用于预测未来 n 个观测值，arima append 命令将预测结果和残差组合成逆差分数据，arima ir 命令对逆差分数据进行还原。注意，arima ir 命令需要提供差分的阶数。

1.要将 ARIMA 模型输出的二阶差分数据还原为原始序列，需要进行两次逆差分操作。具体来说，如果 d1 和 d2 分别是一阶差分和二阶差分数据，y 是原始序列，那么可以使用以下命令将二阶差分数据还原回原始序列：
generate d1_restored = L.d2 + d1
generate y_restored = L.y + L.d1 + d1_restored
其中，L.d2 表示 d2 的滞后值（即上一个时刻的值），d1_restored 是对一阶差分数据 d1 进行逆差分操作得到的还原数据。第二条命令使用 L.y 和 L.d1 分别表示 y 和 d1 的滞后值，将 d1_restored 还原回原始序列 y。

2.需要注意的是，在进行逆差分操作时，可能需要提供一些额外的信息，例如原始序列的首个观测值或差分的阶数。如果使用的是 Stata 的 arima 命令进行建模，可以通过 predict 命令来进行预测和还原操作。具体来说，可以使用以下命令来还原预测结果：
predict y_pred, dynamic(n) // 预测n个观测值
arima append y_pred, residuals(d1 d2) // 将预测结果和残差组合成逆差分数据
arima ir y, d(2) // 对逆差分数据进行还原
其中，predict 命令用于预测未来 n 个观测值，arima append 命令将预测结果和残差组合成逆差分数据，arima ir 命令对逆差分数据进行还原。注意，arima ir 命令需要提供差分的阶数。

xiaoxiaoxiaya 发表于 2023-2-28 16:38
1.要将 ARIMA 模型输出的二阶差分数据还原为原始序列，需要进行两次逆差分操作。具体来说，如果 d1 和 d2  ...

感谢

xiaoxiaoxiaya 发表于 2023-2-28 16:38
1.要将 ARIMA 模型输出的二阶差分数据还原为原始序列，需要进行两次逆差分操作。具体来说，如果 d1 和 d2  ...

执行命令显示variable append not found r(111);该怎么办呢

小点肖 发表于 2023-5-8 21:18
执行命令显示variable append not found r(111);该怎么办呢

请问您解决了吗？我也是相同的报错