stata 一阶自回归模型，rolling ten year window和极大似然估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有没有哪位大佬帮忙看一下这个模型，怎么用stata求predictability

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：怎么用 有没有

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

首先用stata跑MLE其实不是很方便。建议你用OLS估计系数，反正在iid正态分布的假设下二者区别就是自由度调整。那么假设你数据里面eps叫x, 然后前一年的eps叫x_l1y, 公司id叫cusip, 年度时间变量叫year，那么code这么写:
reg x x_l1y if cusip == "XXX" & year > YYY-10 & year <=YYY
就会做你上面的的估值。然后在stata里面每做一个这样的regression后台都会存储相关宏观变量，具体有哪些你可以打h reg看一下。你的那个predictability应该存在e(rmse) 里面， 当然这个还是有可能有自由度调整带来的一点点的区别。你跑完我上面写的一行代码写 di e(rmse)就可以看到predictability了。