机器学习等方法实现基金仓位测算，python实现 - 经管文库（原现金交易版）

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发表于 2019-4-7 22:45:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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基金仓位是指基金持有的股票资产占基金资产的比例。公募基金作为A股市场中重要的机构投资者，其持股动向一直受到市场关注。一方面，出于对基金经理投资能力的认可，股票投资人一般认为公募基金的仓位变动反映了市场投资情绪变化等关键信息；另一方面，基金投资人也会随时关注其持有的基金的仓位变动情况，辅助自己的投资决策。然而，公募基金只在每个季度末对其资产配置情况进行披露，这就使得投资者与基金管理者之间存在一种相对的信息不对称性。所以对基金仓位的测算研究成为一项有意义的工作。

目前常见的基金仓位测算方法主要基于传统意义上的指数模拟法，即运用基金净值数据和指数点位数据进行回归计算。理论意义上的指数模拟法可以选取单一指数，也可以选取复合指数为基准。对于单一指数，主要选取市场覆盖性强、具有代表性的单个指数，而复合指数通常选取一组代表不同投资风格的指数进行加权合成。本帖主要提供几种机器学习方法实现基金仓位测算的python源码，并可提供适当指导。基金仓位测算.zip (4.37 KB, 需要: RMB 90 元)