请问stata中门槛回归命令可以用于随机效应模型吗？

水中鱼153 发表于 2020-3-29 13:19
谢谢老师 目前找了 还剩下一个疑惑：在门槛回归中我的自变量是0到1 的比值是否可以开对数呢？控制变量不开 ...

这没标准答案！

黃河泉 发表于 2020-3-29 15:49
这没标准答案！

好的谢谢老师！！一不小心点了踩，见谅！

黃河泉 发表于 2020-3-29 15:49
这没标准答案！

好的谢谢老师！！一不小心点了踩，见谅！

水中鱼153 发表于 2020-4-8 16:48
好的谢谢老师！！一不小心点了踩，见谅！

It's OK.

黃河泉 发表于 2020-4-8 16:54
It's OK.

老师您好，再次打扰了。我运用的是静态面板门槛模型，查阅相关资料发现其原理是分段进行OLS回归，那么是否OLS回归对于数据的BLUE要求也就是面板门槛模型对数据的要求呢？

水中鱼153 发表于 2020-4-8 23:58
老师您好，再次打扰了。我运用的是静态面板门槛模型，查阅相关资料发现其原理是分段进行OLS回归，那么是否 ...

我计量理论较弱，你问别人吧！

黃河泉 发表于 2020-4-9 07:31
我计量理论较弱，你问别人吧！

好的，谢谢老师！

黃河泉 发表于 2019-4-8 18:57
可以直节用，根本不需要检定！

可以直接用吗，我也是固定效应结果很理想，但是就是没办法通过hausman检验

玩金融的少年 发表于 2020-6-10 21:54
可以直接用吗，我也是固定效应结果很理想，但是就是没办法通过hausman检验

是的，根本不需要做 Hausman test，也没听过有类似检定。

遇到同样的问题，几个回归都不决绝hausman原假设，看了xtthreg和xthreg好像都只是用于FE的。crazy