我用stata做了很多的回归，想把每个回归中的β系数提取出来做时间序列图应该怎么做

刘思雨。 发表于 2019-4-10 22:23
请问你这个问题解决了吗，我也刚好碰到这个难题

还没有...

黃河泉 发表于 2019-4-10 15:51
请先 ssc install numdate 与 ssc install rangestat，然后试试

运行了没有任何反应呀

黃河泉 发表于 2019-4-10 15:51
请先 ssc install numdate 与 ssc install rangestat，然后试试

有啦有啦看见了，十分感谢

thansks for sharing

哦这个其实很简单。你的回归是用reg做的吧？是的话那么你应该用stata reg命令自动保存的local macro来提取这些系数。具体来讲，每次stata做一个reg，都会把一系列的相关结果存在一系列的系统变量里面。回归系数存在e(b)里面。这是一个matrix.

比如你打：
reg y x
mat list e(b)

就可以看到类似于这样的结果：

那么你要是写一个这样的代码：
gen coef = .
reg y x
mat A = e(b)
replace coef = A[1,1] in 1

就可以把这一个回归的第一个系数放到coef这个变量里了。如果你做了很多回归的话那么写一个loop一个一个存就好了。这样做代码会跑得很慢。但是stata的话没有更好的办法，除非你右面的自变量除了constant之外只有一个。

reg储存的相关信息都可以打h reg看到：

nannanxhm 发表于 2019-4-9 22:27
目的不是把这些系数之间进行比较呢，后面还要作市场指数的图，最后看贝塔系数与市场指数变化有什么关系

我最近也要看每只股票贝塔系数和市场指数的关系，请问楼主怎么解决的

霉菌- 发表于 2021-1-14 10:04
我最近也要看每只股票贝塔系数和市场指数的关系，请问楼主怎么解决的

请问您解决了吗~

bcoeff y x1 x2, by(id month) gen(newvar)试一试

Lillian-Ron 发表于 2022-6-18 18:49
bcoeff y x1 x2, by(id month) gen(newvar)试一试

这个好！