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文章对五个变量进行单位根检验，原序列两个平稳，三个不平稳；一阶差分后五个都平稳


然后是这么一段话：
对于原始序列，人民币汇率、中美CPI指数差、外汇储备均不平稳，对于一阶差分序列，所有变量均显示为平稳序列，所以五个变量均为一阶单整，即可构造VAR模型。

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平稳序列一阶差分后还是平稳序列，这事比较神奇

所以五个变量均为一阶单整——这个说法显然是错的，3个一阶差分平稳的为一阶单整，而2个本身就平稳的当然是0阶单整的。

statax 发表于 2019-4-10 21:05
所以五个变量均为一阶单整——这个说法显然是错的，3个一阶差分平稳的为一阶单整，而2个本身就平稳的当然是 ...

感谢解答！
像之后那样直接建立VAR模型应该也是不正确的吧

pzgjyjt 发表于 2019-4-10 21:26
感谢解答！
像之后那样直接建立VAR模型应该也是不正确的吧

我也觉得不正确。

hildegardvon 发表于 2019-4-11 11:27
我也觉得不正确。

我遇到了和文章中类似的情况，正确的处理方式应该是将差分后的数据与原序列平稳的建模吧？

pzgjyjt 发表于 2019-4-11 15:59
我遇到了和文章中类似的情况，正确的处理方式应该是将差分后的数据与原序列平稳的建模吧？

对关键是要有一定的经济意义。

pzgjyjt 发表于 2019-4-11 15:59
我遇到了和文章中类似的情况，正确的处理方式应该是将差分后的数据与原序列平稳的建模吧？

差分的与平稳的建模经济意义不好解释。