下列模型的Z检验为什么是缺省的?如何调整

Sspace: SS01   
Method: Maximum likelihood (Marquardt)   
Date: 01/31/10   Time: 08:05   
Sample: 1978 2008   
Included observations: 31   
Convergence achieved after 10 iterations   
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
C(1) 4.509815  NA     NA          NA
C(2) -19.35190 NA     NA          NA
C(3) -147.3880 NA     NA          NA
C(4) 0.576677 NA       NA         NA
C(5) -7.407356 NA      NA        NA
C(6) -3.158386 NA      NA        NA
C(7) -31.59527 NA      NA        NA
C(8) 0.227696 NA      NA        NA
C(9) -45.07365 NA       NA     NA
C(10) 3.218546 NA      NA     NA
   
Final State Root MSE z-Statistic Prob.  
   
SV1 0.576677 9.89E-33 5.83E+31 0.0000
SV2 -3.158386 0.024633 -128.2190 0.0000
SV3 0.227696 1.38E-07 1652649. 0.0000
SV4 3.218546 1.63E-10 1.97E+10 0.0000
   
Log likelihood 21.61765      Akaike info criterion  -0.749526
Parameters 10      Schwarz criterion  -0.286950
Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter.  -0.598738

Singular covariance - coefficients are not unique   
应该是状态空间模型的设置有问题。

这可能是因为系数估计值的标准差太大，无法计算查结果。你可以试一下其他算法，改变一些设置。

哪位再给点建议？