对于不同阶平稳的时间序列数据，应该怎样研究变量之间的关系？

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本来想采用VAR模型，结果发现几个变量是不同阶平稳的，调整了很多次（季节效应、对数、增长率）也没有调整到同阶。应该换其他的模型吗？还是有什么其它的处理方法呢？
也尝试过将一阶平稳的数据差分之后与原序列平稳的建模，但格兰杰检验显示几个变量之间没有格兰杰因果关系

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