大N小T动态面板求助，是否一定要先做单位根检验和协整检验？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求问大家，做动态面板系统GMM估计之前，一定需要做面板单位根和面板协整吗?我的是数据是T=40，N=630。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：动态面板系统GMM 系统GMM估计 系统GMM 面板单位根 动态面板

请问您这个问题后来解决了吗

同问，最近也在做相关的

hufanqie0829 发表于 2019-4-13 21:33
求问大家，做动态面板系统GMM估计之前，一定需要做面板单位根和面板协整吗?我的是数据是T=40，N=630。

长面板应该需要做，你这个是短面板，应该不需要做

不用，确定

hufanqie0829 发表于 2019-4-13 21:33
求问大家，做动态面板系统GMM估计之前，一定需要做面板单位根和面板协整吗?我的是数据是T=40，N=630。

请问一下单位根检验什么情况下拒绝假设？

大N小T不用做单位根和协整检验，你这T=40了，是小T呢还是大T？
T=40时，不加控制的用GMM，应该会出现上百的工具变量

螃蟹猫 发表于 2019-5-10 21:38
不用，确定

请问有什么依据可以支撑这个判断吗

墨烬秋水 发表于 2019-5-9 17:27
长面板应该需要做，你这个是短面板，应该不需要做

请问有什么依据可以支撑这个判断吗