经济学和金融学中的随机方法

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陈工孟 吴冲锋 主编
[美] A. G. Malliaris，W. A. Brock 著陈守东 李小军 李元 译
由A.G.Malliaris&W.A.Brock 所著的《经济学和金融学中的随机方法》一书，收集了近来经济学和金融学论文中使用的随机方法的有关文献资料，总结了随机方法和它们的应用，包括鞅方法、随机过程、最优停时、利用Wiener 过程建立不确定性模型、随机微积分工具的Itoˆ 引理、随机微分方程的基本结果、随机稳定性概念和随机控制方法等，并且大量阐述了它们在经济理论和金融学中的应用。在这些应用中，书中涉及到期货定价、工作寻求、随机资本理论、随机经济增长、理性预期假设、随机宏观经济模型、在价格不确定情况下的竞争公司、Black-Scholes 期权定价理论、最优消费和投资组合规则、指数债券的需求、利率期限结构、项目评估中的市场风险调整、现金平衡需求和资产定价模型等问题。
本书可用作高等院校经济学、数量经济学、金融学等专业的研究生和博士生的相关课程教学参考书，也可供从事理论研究的人士学习参考。我们希望本书的翻译出版有助于促进随机方法在经济、金融分析中的应用。

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关键词：宏观经济模型 价格不确定 随机方法 指数债券 随机过程

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