关于BEKK-GARCH模型测算风险传染的优点

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本人正在撰写毕业论文，遇到了一些问题，想问下各位利用BEKK-GARCH模型测算金融市场之间的风险传染具有哪些优点呢？或者说与Co-VaR等模型相比，BEKK-GARCH模型在研究风险传染、溢出问题的自身优势体现在哪些方面呢？还请各位大佬赐教，万分感谢！

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