Robust Static Super-Replication of Barrier Options

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Publisher: Walter de Gruyter 2009 | 197 Pages | ISBN: 3110204681 | PDF | 1 MB




http://www.megaupload.com/?d=FMGHB90Y

This book presents hedging strategies for a class of financial options. The emphasis is on theoretical and numerical aspects, i.e., the consideration of appropriate existence, duality and convergence results. The mathematical techniques range from financial mathematics, stochastic and semi-infinite optimization, convex analysis, partial differential equations to semi-definite optimization.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Replication replica barrier options replic options robust barrier static

好资源顶一下

2# 马续涛

我把这本书里用的方法都写了出来，但是效果并没有书里面说的那么好。 在BLACK SCHOLES里面这种办法比较稳定。但是在别的MODEL里面像HESTON或者VARIANCE GAMMA效果就很差了。但是不管怎么说，还是现在来说比较实用的一种HEDGE EXOTIC OPTIONS的办法。