ARMA（p,q）中p与q的确定标准是很模糊的，该如何理解？

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如题所示，本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时，发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先，不少人都是基于AC与PAC的截尾阶数来定的，但是这里有两个问题是我所不能理解的：
问题一：截尾的阶数的确定标准对于AC和PAC是不一致的吗？您是如何理解“阶数”呢？
问题二：截尾本身的判断标准是什么？这个概念里对于趋于0的速度的判断是一个相对量，还是一个绝对量呢？
举个例子：

（上面这个例子是我从网上截下来的）ps：我对于

拖尾和截尾的理解是

前者指

AC

或者

PAC

呈几何衰减（指数式衰减或者正弦式衰减），后者指

AC

或者

PAC

在某一阶之前明显不为

0，而这里的“某一阶”就是相应的截尾阶数。

因此，正是基于我这样的理解，我认为此例中的q=3,而p我不知道如何判断（事实上，我更倾向于p=7）。

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关键词：确定标准 几何衰减 判断标准 两个问题 不一致 EVIEWS

自己顶一下

动动打次 发表于 2019-4-25 00:09
如题所示，本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时，发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先，不 ...

个人觉得你描述的拖尾概念没有问题，但截尾的概念不准确，应该是前面某一阶显著，而后一阶则小于2倍标准差，在图上也就是落入两边的虚线范围内（而不是你说的等于0），此时就可以说截尾，截尾的阶数应该是前一阶的阶数。<br>
按你的例子来看，p=1，q=1，请仔细看一下时间序列的教材对acf图和pacf图的解读。

动动打次 发表于 2019-4-25 00:09
如题所示，本人在看有关ARIMA(p,q)中p与q的确定时，发现网上很多人对于它们的确定是非常模糊的。
首先，不 ...

补充一下，有的软件输出结果中第一个条形是0阶，而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶，所以应该q=1。

leeyaya 发表于 2019-5-3 09:08
补充一下，有的软件输出结果中第一个条形是0阶，而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶，所以应该q=1。 ...

您好~想请问一下arma模型根据AIC和SC准则确定最优模型的时候，如果AIC和SC准则不一致应该以哪个准则为准呢？

leeyaya 发表于 2019-5-3 09:08
补充一下，有的软件输出结果中第一个条形是0阶，而在eviews输出的acf图第一个条形就是一阶，所以应该q=1。 ...

谢谢您的回复！
按照这种思路来理解的话，这面这张图片中的例子，q=1、p=1?可为什么这里例子中却说无法采用B-J方法了呢？

leeyaya 发表于 2019-5-3 08:01
个人觉得你描述的拖尾概念没有问题，但截尾的概念不准确，应该是前面某一阶显著，而后一阶则小于2倍标准差 ...

以及，对于下面这个例子的解读，您是如何理解的呢？

不好意思，这阵子没上来看。个人建议不要太唯书而论，尽量选权威的书来学习。