自变量与应变量周期不一致有关系吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下，事件研究法下，如果x为周数据，y为年数据进行回归，对结果会有影响吗？

如数据一： X是2019年4月25日的某A股票的异常收益率，Y是算出来的A的2020年的负收益偏态系数

数据二：

X是2018年4月22日的某B股票的异常收益率，Y是算出来的B的2019年的负收益偏态系数

……
这样的一系列数据

因为查了一下文献很多都是Y为短数据，X为长数据；或者X是虚拟变量这样，所以想问一下换一下会有问题吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自变量