楼主: 邢不行
701 23

[交易平台及行情软件] 【邢不行|量化小讲堂系列43-实战篇】:在量化投资中,K线还能这么画(附画K线代码)(下) [分享]

回帖奖励 979 个论坛币 回复本帖可获得 1 个论坛币奖励! 每人限 2 次

助理

学科带头人

72%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
27020 个
通用积分
65.5143
学术水平
472 点
热心指数
487 点
信用等级
443 点
经验
41739 点
帖子
399
精华
26
在线时间
876 小时
注册时间
2010-4-30
最后登录
2019-11-21

邢不行 在职认证  发表于 2019-4-25 19:33:39 |显示全部楼层

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

                     《EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益》

【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

微信个人号:xingbuxing0807,有问题欢迎交流


在量化投资中,原来K线还能这么画(附画K线代码)(下)


接上篇





实际上用1分钟K线来画,和用逐笔数据画是有很大区别的。因为有的时候1分钟里面可以发生非常多的事情,所以最好还是用逐笔数据。感兴趣的话可以研究一下代码,用逐笔数据去尝试一下,也可以加我微信xingbuxing0807交流。


03

实际效果对比

「究竟有啥不一样」

我们分别用1D的K线,也就是日线,以及成交额等分K线,画出2017年年初至2019年年初的以太坊的走势:


正常K线



成交额等分K线


第二幅图里,每根K线的成交额是8200万美元。为什么用这么奇怪的一个数字?因为两年时间里,第一幅图中的日K线刚好有730根。为了让成交额等分的K线也画出730根,我们强行设定了8200万这个成交额。


虽然走势比较接近,K线数量也相等,但这两幅图还是能看出明显不同。实际上,区别在于:


它们的「信息密度」,或者说「信息分布」是不一样的。


我们用两个例子来解释:


第一个例子,2017年上半年ETH的起势。这段时间里,ETH的成交额比较少:


正常K线


2017年前半年,日线总共有180多根。这些信息息全部浓缩在了下图30多根成交额等分的K线里。用成交额等分来画,行情冷清的K线就合并了。



成交额等分K线


第二个例子,2017年年底到2018年年初ETH的暴涨。我们把2017年11月到2018年2月放大细节来看:



正常K线



成交额等分K线


同样的时间里,成交额等分的K线走势更加平缓,而且K线数量更多。


为什么会出现这样的情况?就是因为这段时间ETH放量上涨。用时间等分来画,有几根K线的成交额就非常大;用成交额等分来画,相当于把原来的一根日线分成了好多根,因此看起来会平缓。大额成交的K线被稀释了。


每一笔交易都体现了交易者的心理活动,或者暗含着某种策略逻辑,这些都是市场的信息。


在时间等分的K线里,每根K线所包含的信息量都不一样,信息分布是不均匀的;在成交额等分K线,每一根的信息量就比较接近,信息均匀地分布在每根K线里。


04

作用

「从数据中来,到策略中去」

说了这么多,画成交额等分的K线到底有什么好处?


K线本身是对最原始交易数据的一种简化,是信息的一种呈现形式。我们很多人的投资决策都是基于正常的K线做出的。那么当K线本身发生变化的时候,我们的决策会不会变化?


很多时候,当信息以另外一种形式呈现的时候,往往会产生很多新的启发。


例如很多基于K线的趋势策略或者震荡策略,在新的成交量等分K线下会不会有更好的效果?简单的观测可以发现,新的K线下的布林线策略中,K线不会那么轻易地突破上下轨,而是更加倾向于回到中轨。


再例如,做机器学习选股的时候,新的K线是否可以让机器更好的发现潜在规律?


还有很多场景在这样的K线下会有不一样的效果,就不在文章里一一列举了,感兴趣的话可以加我微信xingbuxing0807交流。


欢迎在下方回帖参与讨论,回帖还可以获得论坛币哦!

本帖隐藏的内容

原来K线还能这么画.zip (695.21 KB)


关键词:Python 量化 K线 股票 数字货币

已有 1 人评分经验 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
accumulation + 100 + 1 + 1 + 1 精彩帖子

总评分: 经验 + 100  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

本帖被以下文库推荐

不管去哪里 只要在路上
stata SPSS
yucai_ran 发表于 2019-4-26 09:00:42 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

不管去哪里 只要在路上
回复

使用道具 举报

uikl_j 发表于 2019-4-30 11:15:00 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

学习了,辛苦
回复

使用道具 举报

csmpaul 发表于 2019-5-1 08:17:49 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

学习学习。
回复

使用道具 举报

zhaopin 发表于 2019-6-30 20:31:12 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

贴图怎么看不见?
回复

使用道具 举报

zorey 发表于 2019-7-11 22:38:36 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币


贴图怎么看不见?
回复

使用道具 举报

leif2989 在职认证  发表于 2019-7-23 15:08:33 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

贴图都看不到啊 啥情况
回复

使用道具 举报

oppy 发表于 2019-7-24 22:24:41 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

谢谢分享
回复

使用道具 举报

和蔼的昂昂昂 发表于 2019-10-18 15:37:24 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

支持支持
回复

使用道具 举报

gewenhong66 发表于 2019-10-21 23:10:26 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币


thank a lot
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2019-12-14 14:08