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现在打算研究不同情绪期股票市场风险和收益的关系

就是先从数据库得到收益率，然后用GARCH（1，1）模型得出收益率的波动率，最后代入下面这两个模型中进行回归，







请问stata中可以进行这样的回归吗，具体方法能指点一下吗，看了文献就只说了这样回归，没有具体方法，统计菜鸡表示看不懂，是需要编程还是怎样，知道的能不能帮忙解惑一下呀，谢谢！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC

周六大佬是都不上论坛吗，知道的大佬如果方便的话麻烦解惑哦，谢谢呀